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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(9月4日)
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1、下列關于我國期貨交易所對持倉限額制度具體規定的說法中，正確的有()。
A. 采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險
B. 套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制
C. 同一客戶在不同期貨公司開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額
D. 交易所可以根據不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數額
參考答案：ABCD
參考解析：我國期貨交易所對持倉限額制度的規定如下：采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法控制市場風險;各交易所對套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制，而在中國金融期貨交易所，套期保值和套利交易的持倉均不受限制;同一客戶在不同期貨公司開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額;會員(客戶)持倉達到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。
2、下列屬于實值期權的有()。
A. 玉米看漲期貨期權，執行價格為3.35美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為3.5美元/蒲式耳
B. 大豆看跌期貨期權，執行價格為6.35美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳
C. 大豆看漲期貨期權，執行價格為6.55美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳
D. 玉米看跌期貨期權，執行價格為3.75美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為3.6美元/蒲式耳
參考答案：AD
參考解析：實值看漲期權的執行價格低于其標的資產價格，看跌期權的執行價格高于其標的資產價格。故A、D正確。
3、在進行股指期現套利時，套利應該()。
A. 在期指處于無套利區間的上界之上進行正向套利
B. 在期指處于無套利區間的上界之下進行正向套利
C. 在期指處于無套利區間的下界之上進行反向套利
D. 在期指處于無套利區間的下界之下進行反向套利
參考答案：AD
參考解析：將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的下界”，只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利;反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。
