期貨從業資格考試基礎知識每日一練
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1、在不考慮交易成本和行權費等費用的情況下，期權到期時，如果標的資產價格高于損益平衡點，看漲期權空頭損益狀況為()。
A.盈利=權利金
B.盈利=執行價格-標的資產價格+權利金
C.虧損=權利金
D.虧損=執行價格-標的資產價格+權利金
參考答案：D
參考解析：當標的資產價格高于損益平衡點時，賣出看漲期權處于虧損狀態，履約損益=執行價格-標的資產價格+權利金。
2、國債期貨交割時，發票價格的計算公式為()。
A.期貨交割結算價×轉換因子-應計利息
B.期貨交割結算價/轉換因子+應計利息
C.期貨交割結算價×轉換因子+應計利息
D.期貨交割結算價×轉換因子
參考答案：C
參考解析：發票價格=國債期貨交割結算價×轉換因子+應計利息。
3、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為10萬美元，當報價為98—175時，表示該合約的價值為()美元。
A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88
參考答案：D
參考解析：該合約的價值=98×1000+17.5×31.25=98546.88(美元)。
