期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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1.中長期國債期貨交割中，賣方會選擇的價格券種是()。
A. 息票利率最高的國債
B. 剩余年限最短的國債
C. 最便宜可交割債券
D. 可以免稅的國債
參考答案：C
參考解析：在一攬子可交割國債的交割制度下，剩余期限在一定范圍內的國債都可以參與交割。由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權，賣方一般會選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進行交割，該債券就是最便宜可交割債券(CTD）。
2.β系數是測度股票的()的傳統指標。
A. 平均市場風險
B. 無風險收益率
C. 無風險利率
D. 市場風險
參考答案：D
參考解析：β系數是測度股票的市場風險的傳統指標。β系數的定義是股票的收益率與整個市場組合的收益率的協方差和市場組合收益率的方差的比值。
3.以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是( )。
A. 滬深300指數的歷史波動率
B. 期貨合約剩余期限
C. 滬深300指數現貨價格
D. 成分股股息率
參考答案：A
參考解析：股指期貨理論價格的計算公式為：F(t，T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365，其中，t為所需計算的各項內容的時間變量;T代表交割時間;T-t就是t時刻至交割時的時間長度。通常以天為計算單位;S(t)為t時刻的現貨指數;F(t，T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格;r為年利息率;d為年指數股息率。A項不影響滬深300股指期貨理論價格。
