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2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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【單項選擇題】在股指期貨市場上，如果股市大幅下跌， ()風險最大。
A.賣出看漲期權
B.賣出看跌期權
.C.買入看跌期權
D.買入看漲期權
參考答案：B
參考解析：看跌期權的賣方在獲得權利金后，便擁有了履約義務。若標的物資產價格高于執行價格，則買方不會行權，賣方可獲得全部權利金收入，或者在期權價格上漲時賣出期權平倉，獲得價差收益。一旦標的資產價格下跌至執行價格以下，買方執行期權，賣方被要求履約，以執行價格從買方處購入標的資產。隨著標的物價格的下跌，賣方收益減少，直至出現虧損，下跌越多，虧損越大。
【多項選擇題】某套利者利用玉米期貨進行套利交易，在正向市場下，3月3日和3月10日的價差變動如下表所示，則該套利者3月3日適合做買入套利的情形有 ( )。(不考慮交易成本)
| 3月3日 | 3月10日 | |
| ① | 價差：15元/噸 | 價差：20元/噸 |
| ② | 價差：22元/噸 | 價差：18元/噸 |
| ③ | 價差：17元/噸 | 價差：26元/噸 |
| ④ | 價差：24元/噸 | 價差：16元/噸 |
A.③
B.②
C.④
D.①
參考答案：AD
參考解析：買入套利，價差擴大時可通過平倉獲利。
【判斷題】在價格上升時，采取金寧塔式買入合約時持倉平均價格升幅大于合約市場價格的升幅。( )
A. 對
B. 錯
參考答案：B
參考解析：采取金字塔式買入合約時持倉的平均價雖然有所上升，但升幅小于合約市場價格的升幅。
【綜合題(單選)】某股票當前價格為88.75港元，其看跌期權A的執行價格為110.00港元，權利金為21.50港元，另一股票當前價格為63，95港元，其看跌期權B的執行價格和權利金分別為67.50港元和4.85港元，比較A、B的時間價值（ ）。
A.A小于B
B.A等于B
C.A大于B
D.條件不足，不能確定
參考答案：A
參考解析：根據公式，時間價值=權利金-內涵價值，看跌期權的內涵價值=執行價格標的資產價格，可得：看跌期權A的時間價值=21.50-(110-88.75)=0.25(港元)，看跌期權B的時間價值=4.85-(67.50-63.95)=1.3(港元)。
