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2023年期貨從業《期貨基礎知識》模擬練習題精選
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【單選題】（）是某一期貨合約在當日交易中的最后一筆成交價格
A.最高價
B.開盤價
C.最低價
D.收盤價
參考答案：D
參考解析：收盤價是指某一期貨合約在當日交易中的最后一筆成交價格。
【多選題】某投資者以300點的權利金賣出1份7月份到期、執行價格為11000點的恒指美式看張期權:同時，他又以200點的權利金賣出1份7月份到期、執行價格為10500點的恒指美式看跌期權。則當指數是 ()點時，投資者達到盈虧平衡。
A.11000
B.11500
C.10000
D.10500
參考答案：BC
參考解析：A項，當恒指為11000點時，兩個期權都不會被執行，該投資者收益=300+200=500 (點)；B項，當恒指為11500點時，看跌期權不會被執行，看漲期權的買方可以執行期權，該投資者收益=300+200- (11500-11000) =0(點)，達到盈虧平衡；C項，當恒指為10000點時，看漲期權不會被執行，看跌期權的買方可以執行期權，該投資者收益=300+200- (10500-10000) =0 (點)，達到盈虧平衡；D項，當恒指為10500點時，兩個期權都不會被執行，該投資者收益=300+200=500 (點)。
【判斷題】深證綜合指數、深證成分指數采用算術平均法編制。 ()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：深證綜合指數、深證成分指數采用加權平均法編制。故本題答案為B。
【綜合題】2015年10月1日，某投資者以80點的權利金買入一張3月份到期、執行價格為10200點的恒生指數看漲期權，同時又以130點的權利金賣出一張3月份到期、執行價格為10000點的恒生指數看漲期權。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用) 是（）點。
A.10000
B.10050
C.10100
D.10200
參考答案：B
參考解析：該投資者進行的是空頭看漲期權垂直套利。空頭看漲期權垂直套利的損益平衡點=低執行價格+最大收益-10000+(130-80)=10050(點)。
