學霸君整理了期貨精選模擬試題供大家刷題參考！備考期貨考試從現(xiàn)在開始！每天堅持練習，把基礎鞏固好，核心知識都能掌握，那么通過就是一件很簡單的事情！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨基礎知識》模擬練習題精選
【超全學習資料包下載】【題庫會員免費領】【干貨筆記】【期貨核心考點講解】
【單選題】國債期貨交割時，發(fā)票價格的計算公式為()。
A.期貨交割結算價/轉換因子+應計利息
B.期貨交割結算價x轉換因子-應計利息
C.期貨交割結算價x轉換因子+應計利息
D.期貨交割結算價x轉換因子
參考答案：C
參考解析：用可交割國債的轉換因子乘以期貨交割結算價可得到轉換后該國債的價格(凈價)，用國債凈價加上持有國債期間的應計利息收入即可得到國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應得到的實際現(xiàn)金價格(全價)，該價格為可交割國債的出讓價格，也稱發(fā)票價格。其計算公式如下：發(fā)票價格=國債期貨交割結算價x轉換因子+應計利息。
【多選題】股指期貨近期與遠期交割月份合約間的理論價差與 ()等有關。
A.近月和遠月合約之間的時間長短
B.市場利率
C.現(xiàn)貨指數(shù)價格
D.紅利率
參考答案：ABCD
參考解析：F(T1)為近月股指期貨價格，F(xiàn)(T2)為遠月股指期貨價格；S為現(xiàn)貨指數(shù)價格；r為利率；d為紅利率。則根據(jù)期、現(xiàn)價格理論有: F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365，此即為兩個不同月份的股指期貨的理論價差。從公式可以看出，理論價差與近、遠月合約之間的時間長短、現(xiàn)貨指數(shù)價格、利率、紅利率都有關。
【判斷題】股指期貨合約的理論價格由其標的股指的現(xiàn)貨價格、收益率和無風險利率共同決定。 ()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：股指期貨合約的理論價格由其標的股指的現(xiàn)貨價格、收益率和無風險利率共同決定。故本題答案為A。
