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2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
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《期貨基礎知識》試題精選
在8月份和12月份黃金期貨價格分別為256元/克、273元/克時，趙某下達 “賣出8月份黃金期貨，同時買入12月份黃金期貨，價差為11元/克”的限價指令，可能成交的價差為( )元/克。
A .11．00
B .10．98
C .11．10
D .10．88
參考答案：ABD
參考解析：由于256元/克<273元/克，因此趙某賣出8月份黃金期貨，同時買入12月份黃金期貨(價格較高)的行為屬于買入套利，買入套利價差擴大才能盈利，所以建倉時價差越小越好，而趙某下達的限價指令為價差11元/克，所以小于或等于11元/克的價差都可能被執行。
如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將(??)，我們稱這種套利為買入套利。
A .買入價格較低合約，同時賣出價格較高合約
B .買入價格較高合約，同時賣出價格較低合約
C .買入價格較高合約
D .買入價格較低合約
參考答案：B
參考解析：如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。
8月份和9月份滬深300股指期貨報價分別為3530點和3550點。假如二者的合理價差為50點，投資者應采取的交易策略是（??）。
A .同時賣出8月份合約與9月份合約
B .同時買入8月份合約與9月份合約
C .賣出8月份合約同時買入9月份合約
D .買入8月份合約同時賣出9月份合約
參考答案：C
參考解析：遠期合約價格大于近期合約價格時，為正向市場。由于8月份和9月份的期貨合約實際價差為20點，低于合理價差，投資者可通過賣出低價合約，買入高價合約進行套利。當然，價差隨著這種活動而逐漸增加，直至回歸合理價差。故本題答案為C。
