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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》試題精選
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在8月份和12月份黃金期貨價格分別為256元/克、273元/克時，趙某下達(dá) “賣出8月份黃金期貨，同時買入12月份黃金期貨，價差為11元/克”的限價指令，可能成交的價差為( )元/克。
A .11．00
B .10．98
C .11．10
D .10．88
參考解析：由于256元/克<273元/克，因此趙某賣出8月份黃金期貨，同時買入12月份黃金期貨(價格較高)的行為屬于買入套利，買入套利價差擴(kuò)大才能盈利，所以建倉時價差越小越好，而趙某下達(dá)的限價指令為價差11元/克，所以小于或等于11元/克的價差都可能被執(zhí)行。
如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將(??)，我們稱這種套利為買入套利。
A .買入價格較低合約，同時賣出價格較高合約
B .買入價格較高合約，同時賣出價格較低合約
C .買入價格較高合約
D .買入價格較低合約
參考解析：如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。
8月份和9月份滬深300股指期貨報價分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（??）。
A .同時賣出8月份合約與9月份合約
B .同時買入8月份合約與9月份合約
C .賣出8月份合約同時買入9月份合約
D .買入8月份合約同時賣出9月份合約
