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2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
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《期貨基礎知識》試題精選
將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為（??）。
A .無套利區間的上界
B .遠期理論價格
C .無套利區間的中間價位
D .無套利區間的下界
參考答案：A
參考解析：無套利區間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區間。在這個區間中，套利交易不但得不到利潤，反而可能導致虧損。將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的上界”，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的下界”。
期現套利在（??）時可以實施。
A .實際的期指高于上界，進行正向套利
B .實際的期指低于上界，進行正向套利
C .實際的期指高于下界，進行反向套利
D .實際的期指低于下界，進行反向套利
參考答案：AD
參考解析：處于無套利區間則無法獲取套利收益。故此題選AD。
6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，假定市場利率為6％，且預計一個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為( )點。
A .15000
B .15124
C .15224
D .15324
參考答案：B
參考解析：該股票組合用指數點表示時，利息=15000×6％×(3／12)=225(點)，紅利5000港元相當于100個指數點(每點50港元)，再計剩余兩個月的利息100 × 6％× 2／12=1(點)，因此本利和=100+1=101(點)，凈持有成本=225-101=124(點)，因此該股票組合的合理價格=15000+124=15124(點)。
