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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》試題精選
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某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元,其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為110.00港元。權(quán)利金為21.50港元另一股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元,其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價(jià)格和權(quán)利金分別為67.50港元和4.85港元,比較A.B的內(nèi)涵價(jià)值(??)。
A. 條件不足，不能確定
B. A等于B
C. A小于B
D. A大于B
參考解析：看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格,A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為21.25港元,B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為3.55港元，所以A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于B期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值。
假設(shè)某機(jī)構(gòu)持有一籃子股票組合，市值為75萬港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，該組合與香港恒生股指機(jī)構(gòu)完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)恒生指數(shù)為15000點(diǎn)(恒生指數(shù)期貨合約的系數(shù)為50港元)，市場(chǎng)利率為6%，則3個(gè)月后交割的恒生指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為(??)點(diǎn)
A. 15125
B. 15124
C. 15224
D. 15225
參考解析：該期貨合約的理論價(jià)格可計(jì)算為：資金占用75萬港元，相應(yīng)的利息為750000×(6%×3÷12)=11250(港元)；一個(gè)月后收到現(xiàn)金紅利5000港元，考慮剩余兩個(gè)月的利息為5000×(6%÷12×2)=50(港元)，利息和紅利共計(jì)5050港元；則該期貨合約的凈持有成本=11250-5050=6200(港元)，則該期貨合約的理論價(jià)格應(yīng)為750000+6200=756200(港元)756200/50=15124點(diǎn)。
在遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議(SAFE)中，遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議開始的日期，即協(xié)議中規(guī)定的第一次貨幣互換開始日，是(??)
A. 基準(zhǔn)日
B. 到期日
C. 結(jié)算日
D. 交易日
