11.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于(　　)。

A.買入跨式套利

B.賣出跨式套利

C.買入蝶式套利

D.賣出蝶式套利

參考答案：C

12.期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是(　　)。

A.管理費

B.經(jīng)紀傭金

C.營銷費用

D.C.TA.費用

參考答案：D

13.在美國，期貨投資基金的主要管理人是(　　)。

A.C.TA.

B.C.PO

C.FC.M

D.TM

參考答案：B

14.期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是(　　)。

A.管理費

B.C.TA.費用

C.經(jīng)紀傭金

D.承銷費用和營銷費用

參考答案：A

15.市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能(　　)。

A.價格將大幅波動

B.投機成分過高

C.有人操縱市場

D.期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

參考答案：A

16.在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是(　　)。

A.中國證監(jiān)會

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.期貨交易所

D.期貨經(jīng)紀公司

參考答案：B

17.假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為(　　)。

A.2.5%

B.5%

C.20.5%

D.37.5%

參考答案：D

18.基差交易是指按一定的基差來確定(　　)，以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A.現(xiàn)貨與期貨價格之差

B.現(xiàn)貨價格與期貨價格

C.現(xiàn)貨價格

D.期貨價格

參考答案：C

19.6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB.OR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是(　　)。

A.1250歐元

B.-1250歐元

C.12500歐元

D.-12500歐元

參考答案：B

20.1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是(　　)元/噸。

A.2716

B.2720

C.2884

D.2880

參考答案：A