81. 本套利組合的最大虧損是（ ）。
A、10300點
B、12200點
C、700點
D、無法計算
82. 根據(jù)材料回答{TSE}題：
這應(yīng)該是一篇（ ?。﹫蟾?。
A．盤間評論
B．日評
C．周評
D．日評加周評
83. 這份報告的最大缺點是（ ?。?
A、缺乏技術(shù)分析
B、缺乏免責聲明
C、基本面論述太多
D、觀點不夠鮮明
84. 這份報告的寫作時間應(yīng)該在（ ?。?。
A、周一
B、周三
C、周五
D、周日
85. 根據(jù)材料回答{TSE}題：假設(shè)買入一張B公司5月到期的股票執(zhí)行價格為20美元的看漲期權(quán)。期權(quán)價格為2美元；又以1美元的期權(quán)價格賣出一張該公司5月份執(zhí)行價為25美元的看漲期權(quán)合約。你的期權(quán)策略的最大可能利潤是（ ）美元。
A、1
B、2
C、3
D、4
86. 如果到期時B公司的股票價格是23元，那么交易者的利潤應(yīng)該是（ ?。┟涝?。
A、1
B、2
C、3
D、4
87. 按照該投資策略，可能遭受的最大損失是（ ）美元。
A、1
B、2
C、3
D、4
88. 最低股票價格是（ ）美元時，可以保證盈虧平衡。
A、19
B、20
C、21
D、25
89. 以下幾個圖中，符合本套利策略損益圖的是（ ?。?。
A、
B、
C、
D、
90. 根據(jù)材料回答{TSE}題：
如果投資者持有以下投資組合：
該交易者的總體持倉的De1ta值為（ ?。?。
A．0.35
B．0.94
C．1.41
D．2.35
