71. 以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（　　）。
A、反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。
B、反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執行價格和到期月份必須相同
C、反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D、反向轉換套利的凈收益＝(看跌期權權利金－看漲期權權利金)＋(期貨價格－期權價格執行價格)

72. 下列屬于歐式期權特征的是，在到期日（　　）。
A、若市價大于執行價格，多頭與空頭價值：金額絕對值相等，符號相反；
B、若市價小于執行價格，多頭與空頭價值均為0。
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大。
D、空頭凈收益的最大值為期權價格

73. 在使用技術指標WMS的時候，下列結論正確的是（　　）。
A、WMS是相對強弱指標的發展
B、WMS在盤整過程中具有較高的準確性
C、WMS在高位回頭而股價還在繼續上升，則是賣出信號
D、使用WMS指標應從WMS取值的絕對數及WMS曲線的形狀兩方面考慮

74. 期權定價的數值方法可以分為（　　）。 
A、蒙特卡羅模擬方法 
B、網格方法 
C、有限差分方法 
D、以上均正確

75. 下列關于KDJ指標的說法，錯誤的是（　　）。
A、KDJ屬于最常用的長線指標
B、KDJ指標在頂部和底部會產生鈍化的現象
C、當價格進入整理區域時，KDJ指標也會顯得無所作為
D、KDJ在頂部和底部時，參考價值最大

76. 以下不計入國內生產總值中的是（　　）。
A、家務勞動
B、農民自給自足的生產
C、發放給殘疾人的救濟金
D、出口貿易

77. 程序化交易系統的設計原則是（　　）。
A、真理性
B、完整性
C、穩定性
D、簡單性

78. 套利機會識別主要包括（　　）。
A、價差(價比)跟蹤
B、套利條件分析
C、套利預期結果分析
D、套利費用測算

79. 股票期權定價思想所引發的金融革命表現在（　　）。
A、增強了金融市場的安全性
B、預測遠期價格成為可能
C、提供了全新的保值和投資手段
D、極大地豐富了金融市場

80. 相關關系與函數關系的區別在于（　　）。
A、函數關系表現的是變量間嚴格的確定性的數量關系
B、相關關系表現的是變量間嚴格的確定性的數量關系
C、函數強調數量上的一一對應的關系
D、相關關系只能說明變量間有數量上的變化關系，而無嚴格的數值對應關系
E、相關關系是指存在于現象之間的一種非確定性的數量關系