(1)特定性。不同的交易所、不同的期貨合約在不同時點上形成的期貨價格不同，這就是期貨價格的特定性。同一品種的期貨合約價格在不同交割等級之間有所不同，即使是相同的品種和等級，在不同交割時間和地點的價格也不一樣。期貨合約通過對細節的明確規定，突出了期貨價格的針對性與特定性。
(2)預期性。期貨價格的預期性反映了市場人士在現在時點對未來價格的一種心理預期。
(3)遠期性。期貨價格是依據未來的信息或者后市的預期達成的虛擬的遠期價格。
(4)波動敏感性。期貨價格的波動敏感性是指期貨價格相對于現貨價格而言，對消息刺激的反應程度更敏感、波動幅度更大。期貨價格的波動敏感性源于期貨價格的遠期性、期性及其不確定性，以及期貨市場的高流動性、信息有效性和交易機制的靈活性。
