1、影響期權(quán)價(jià)格的基本因素有哪些?

基本因素主要有：標(biāo)的物的價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率、距到期日剩余時(shí)間、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。另外，還有只對(duì)股票期權(quán)有影響的股票分紅等。

2、什么是期權(quán)價(jià)格?期權(quán)價(jià)格由哪兩部分組成?

期權(quán)價(jià)格就是買進(jìn)(或賣出)期權(quán)合約時(shí)所支付(或收取)的權(quán)利金。期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成。

3、執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物及實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)的關(guān)系如何?

執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物及實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)的關(guān)系如下：

①當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格<標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。

②當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格>標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。

③當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格>標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。

④當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格<標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。

⑤當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格=標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為平值期權(quán)。

⑥當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格=標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為平值期權(quán)。

4、標(biāo)的物價(jià)格與期權(quán)價(jià)格具有什么樣的關(guān)系?

標(biāo)的物價(jià)格與看漲期權(quán)價(jià)格成正相關(guān)關(guān)系，與看跌期權(quán)價(jià)格成負(fù)相關(guān)關(guān)系。

5、執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)價(jià)格存在什么樣的關(guān)系?

執(zhí)行價(jià)格與看漲期權(quán)價(jià)格成負(fù)相關(guān)關(guān)系，與看跌期權(quán)價(jià)格成正相關(guān)關(guān)系。