提示：進入233網校期貨從業全真模擬考場測試此套試卷，可查看答案并自動評分【在線做題】

　　一、單選題(共30題，每小題1分，共30分。以下備選答案中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分)

　　1[單選題]()的大小決定了國債期貨與現券之間的套利機會。

　　A.基差

　　B.轉換因子

　　C.可交割券價格

　　D.最便宜可交割券

　　2[單選題]低頻和高頻程序化交易策略的盈虧比應當在()以上。

　　A.1．0

　　B.1．2

　　C.1．5

　　D.2．0

　　3[單選題]11月初，中國某大豆進口商與美國某貿易商簽訂大豆進口合同，雙方商定采用基差定價交易模式。經買賣雙方談判協商，最終敲定的FOB升貼水報價為110美分／蒲式耳，并敲定美灣到中國的巴拿馬型船的大洋運費為73．48美元/噸，約合200美分／蒲式耳，中國進口商務必于12月5日前完成點價，中國大豆進口商最終點價確定的CBOT大豆1月期貨合約價格平均為850美分／蒲式耳，那么，根據基差定價交易公式，到達中國港口的大豆到岸(CNF)價為()美分／蒲式耳。

　　A.960

　　B.1050

　　C.1160

　　D.1162

　　4[單選題]

　　5[單選題]DW的取值范圍為()。

　　A.0≤DW≤4

　　B.-2≤DW≤2

　　C.-1≤DW≤1

　　D.0≤DW≤2