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　　1[單選題]（）最小。
　　A.TSS
　　B.ESS
　　C.殘差
　　D.RSS
　　參考答案：D
　　參考解析：

　　 
　　
　　2[單選題]出H型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí)，將面臨——或——的風(fēng)險(xiǎn)。()
　　A.本幣升值；外幣貶值
　　B.本幣升值；外幣升值
　　C.本幣貶值；外幣貶值
　　D.本幣貶值；外幣升值
　　參考答案：A
　　參考解析：出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí)，將面臨本幣升值或外幣貶值的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)日型企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備支付外幣時(shí)，將面臨本幣貶值或外幣升值的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　3[單選題]下面關(guān)于利率互換說法錯(cuò)誤的是（）。
　　A.利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，對約定的名義本金按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約
　　B.一般來說，利率互換合約交換的只是不同特征的利息
　　C.利率互換合約交換不涉及本金的互換
　　D.在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進(jìn)行計(jì)算的，則另一方支付的利息也是基于浮動利率計(jì)算的
　　參考答案：D
　　參考解析：D項(xiàng)，在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進(jìn)行計(jì)算的，而另一方支付的利息則是基于固定利率計(jì)算的。在某些情況下，兩邊的利息計(jì)算都是基于浮動利率，只不過各自參考的浮動利率不同。
　　
　　4[單選題]（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.Delta
　　B.Gamma
　　C.Rho
　　D.Vega
　　參考答案：C
　　參考解析：Rho是用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動敏感性的。Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0。也就是說，期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價(jià)值的影響越小。
　　
　　5[單選題]在買方叫價(jià)交易中，如果現(xiàn)貨成交價(jià)格變化不大，期貨價(jià)格和升貼水呈()變動。
　　A.正相關(guān)
　　B.負(fù)相關(guān)
　　C.不相關(guān)
　　D.同比例
　　參考答案：B
　　參考解析：
　　如果現(xiàn)貨價(jià)格波動不大，基差賣方通常需將升貼水的報(bào)價(jià)與期貨價(jià)格漲跌相聯(lián)系：在買方叫價(jià)交易中，當(dāng)期貨價(jià)格漲了，升貼水報(bào)價(jià)就下降一些，期貨價(jià)格跌了，升貼水報(bào)價(jià)就提升一點(diǎn)；而在賣方叫價(jià)交易中，當(dāng)期貨價(jià)格漲了，升貼水報(bào)價(jià)就提升一點(diǎn)，期貨價(jià)格跌了，升貼水報(bào)價(jià)就下降一些，目的是為了保持期貨價(jià)格加上升貼水與不變的現(xiàn)貨價(jià)格之間相匹配，使基差買方易于接受升貼水報(bào)價(jià)。