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2018年期貨投資分析模擬試題每日一練(4.7)

來源:233網校 2018-04-07 00:00:00

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第1題多選

某美國機械設備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元,則該進口商( ?。?。

A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值

B.可能承擔日元升值風險

C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值

D.可能承擔日元貶值風險

參考答案:B,C

參考解析:B項,該美國進口商3個月后需要支付日元,如果日元升值,他需要花費更多的美元兌換日元,所以,可能承擔日元升值風險;C項,買入日元/美元期貨,當日元升值時,可以獲得期貨收益,抵消了一部分的現貨損失,達到套期保值的目的。

第2題多選

關于中國主要經濟指標,下列說法正確的有( ?。?/p>

A.工業增加值由國家統計局于每月9 日發布上月數據,3月、6月、9月和12月數據與季度GDP同時發布

B.中央銀行貨幣政策報告由中國人民銀行于每季第一個月發布上季度報告

C.貨幣供應量由中國人民銀行于每月10~15日發布上月數據

D.消費物價指數由商務部于每月9日上午9:30發布上月數據

參考答案:A,C

參考解析:B項,中央銀行貨幣政策報告由中國人民銀行于每季第二個月發布上季度報告;D項,消費物價指數由國家統計局每月9日上午9:30發布上月數據,3月、6月、9月和12月數據與季度GDP同時發布。

第3題多選

成本利潤分析方法應該注意的問題有( ?。?。

A.應用成本利潤方法計算出來的價格,是一個靜態價格

B.應用成本利潤方法計算出來的價格,是一個動態價格

C.應用成本利潤方法計算出來的價格與現在的時點有所差異

D.在很多產品的生產過程中,會產生副產品或者可循環利用的產品

參考答案:B,C,D

參考解析:在應用成本利潤分析方法時,有以下幾個問題需要注意:①應用成本利潤方法計算出來的價格,是一個動態價格,同時也會與現在的時點有所差異;②在很多產品的生產過程中,會產生副產品或者可循環利用的產品。

第4題多選

下列關于兩步二叉樹定價模型的說法正確的有( ?。?/p>

A.總時間段分為兩個時間間隔

B.在第一個時間間隔末T時刻,股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌

C.股票有2種可能的價格

D.如果其他條件不變,在2T時刻股票有3種可能的價格

參考答案:A,B,D

參考解析:在兩步二叉樹定價模型中,總時間段分為兩個時間間隔。期權期限為2T,在第一個時間間隔末T時刻,股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌。如果其他條件不變,則在2T時刻,股票有3種可能的價格。

第5題多選

與股票組合指數化策略相比,股指期貨指數化策略的優勢表現在( ?。?。

A.手續費少

B.市場沖擊成本低

C.指數成分股每半年調整一次

D.跟蹤誤差小

參考答案:A,B,D

第6題多選

利率衍生品依據其( ?。┑忍匦裕谫Y產組合管理及資產配置過程中有著明顯優勢。

A.高杠桿

B.交易成本低

C.流動性好

D.違約風險小

參考答案:A,B,C,D

參考解析:商業銀行、保險公司、基金公司等作為債券市場的主要投資者,利率衍生品在這些機構投資者中有著廣泛的應用,依據其高杠桿、交易成本低、流動性好、違約風險小等特性,在資產組合管理及資產配置過程中有著明顯優勢。

第7題多選

6月1日,某美國進口商預期3個月后需支付進口貨款2.5億日元,目前的即期匯率為JPY/USD=0.008358,三個月期JPY/USD期貨價格為0.008379。該進口商為了避免3個月后因日元升值而需付出更多的美元,在CME外匯期貨市場進行套期保值。若9月1日即期匯率為JPY/USD=0.008681,三個月期JPY/USD期貨價格為0.008688,9月到期的JPY/USD期貨合約面值為1250萬日元,則該美國進口商( ?。?。

A.需要買人20手期貨合約

B.需要賣出20手期貨合約

C.現貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元

D.現貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元

參考答案:A,D

參考解析:該美國進口商為了避免3個月后日元升值而付出更多的美元,應該在期貨市場上買入JPY/USD期貨合約。由于3個月后需支付日元為2.5億,而每份合約的價值為1250萬日元,所以,合約數為:25000/1250=20?,F貨市場上的盈虧為:250000000×(0.008358-0.008681)=-80750(美元)。在期貨市場上,進口商在6月買人20手9月到期的期貨合約,9月份進行反向操作平倉,則期貨市場上的盈虧為:250000000×(0.008688-0.008379)=77250(美元)。

第8題多選

參照國際市場經驗,可利用的外匯衍生品包含( ?。┑?。

A.外匯遠期

B.外匯期貨

C.外匯期權

D.國債期貨

參考答案:A,B,C

參考解析:參照國際市場尤其是發達國家經驗,可利用的外匯衍生品包含外匯遠期、外匯期貨及外匯期權等。D項,國債期貨屬于利率類衍生品。

第9題多選

下列有關波動率的分析,正確的是( ?。?。

A.在震蕩過程中波動率較低,預示著行情可能要出現轉折

B.在震蕩過程中波動率較高,預示著行情可能要出現轉折

C.下跌過程中波動率較低常常預示著下跌見底

D.下跌過程中波動率較高常常預示著下跌見底

參考答案:A,D

參考解析:結合期貨價格的波動率和成交持倉量的關系,可以判斷行情的走勢。在震蕩過程中波動率較低,預示著行情可能要出現轉折;下跌過程中波動率較高常常預示著下跌見底,新一輪行情開始。

第0題多選

期貨市場的定性分析,要解決的是期貨價格的趨勢問題,趨勢問題是指( ?。?。

A.當下趨勢和未來趨勢

B.短期趨勢和長期趨勢

C.利好趨勢和利空趨勢

D.舊趨勢的結束和新趨勢的產生

參考答案:A,B,D

參考解析:期貨市場的定性分析,要解決的是期貨價格的運動方向問題,即趨勢問題。關于趨勢,必須正確區分當下趨勢和未來趨勢,短期趨勢和長期趨勢,并能正確分析舊趨勢的結束和新趨勢的產生。 

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