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2023年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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【單項選擇題】使用支出法計算國內生產總值(GDP)是從最終使用的角度衡量核算期內商品和服務的最終去向，其核算公式是 ()。
A.消費+投資+政府購買+凈出
B.消費+投資-政府購買+凈出口
C.消費+投資-政府購買-凈出口
D.消費-投資-政府購買-凈出口
參考答案：A
參考解析：GDP核算有三種方法，即生產法、收入法和支出法，分別從不同角度反映國民經濟生產活動成果。其中，支出法是從最終使用的角度衡量核算期內商品和服務的最終去向，包括消費、投資、政府購買和凈出口四部分。核算公式為: GDP=消費+投資+政府購買+凈出口。
【綜合題】假設在2月10日，投資者預計2 ~ 10年各期限的美國國債收益率將平行下移，于是買入2年、5年和10年期美國國債期貨，采用梯式投資策略。各期限國債期貨價格和DV01如表6-2所示。投資者準備買入100手10年期國債期貨，且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后，收益率曲線整體下移10BP，2年期國債期貨，5年期國債期貨，10年期國債期貨期末價格分別為109.938，121.242，130.641，則投資者最終損益為()萬美元。
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
參考答案：A
參考解析：為保證配置在各期限國債期貨的DV01基本相同，投資者應在買入100手10年期國債期貨的同時，買入(81.79x100) / 39.51207(手)的2年期國債期貨和(81.79x100) / 54.31151(手)的5年期國債期貨。最后損益為: (109.938-109.742) / 100x20 x207+121. 242-120.695)/ 100x10x151+(130.641-129.828) / 100x10x100=8.1144+8.2597+8.1300=24. 5041(萬美元)≈24.50(萬美元)。
【判斷是非題】隨著期權接近到期，平值期權受到的影響越來越大，而非平值期權受到的影響越來越小。 ()
A.對
B.錯
參考答案：A
參考解析：平值期權(標的價格等于行權價格)的Theta是單調遞減至負無窮大。非平值期權的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至0。因此，隨著期權接近到期，平值期權受到的影響越來越大，而非平值期權受到的影響越來越小。
