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2023年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題精選
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【單項選擇題】在我國，金融機構按法人統一存入中國人民銀行的準備金存款不得低于上旬末一般存款余額的
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
參考答案：C
參考解析：在我國，中國人民銀行對各金融機構法定存款準備金按旬考核，金融機構按法人統一存入中國人民銀行的準備金存款低于上旬末一般存款余額的8%，對其不足部分按每日萬分之六的利率外以罰息。
【多項選擇題】某投資者持有 10個Delta=0.6 的看漲期權和 8個Delta=-0.5的看跌期權，若要實現Delta中性以規避價格變動風險，應進行的操作為 ()。
A.賣出 4個 Delta=-0.5 的看跌期權
B.買入 4個 Delta=-0.5 的看跌期權
C.賣空兩份標的資產
D.賣出4個 Delta=-0.5 的看漲期權
參考答案：BC
參考解析：如果該策略能完全規避組合的價格波動風險，我們稱該策略為Delta中性策略。題中，組合的Delta=10x0.6+8x(-0.5)=2，因此，資產下跌將導致組合價值下跌。要實現Delta中性其解決方案包括：再購入4個單位Delta=-0.5標的相同的看跌期權，賣空2個單位標的資產。
【判斷題】最重要的價格指數包括零售物價指數和生產者價格指數。 ()
A.對
B.錯
參考答案：B
參考解析：價格指數是衡量物價總水平在特定時期相對于基期變化的指標。最重要的價格指數包括消費者價格指數和生產者價格指數。
