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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
利率下限期權費和（）等因素有關。
A .下限利率水平
B .協議期限
C .支付頻率
D .上限利率水平
參考答案：ABC
參考解析：利率下限期權費主要取決于下限利率水平、協議期限、支付頻率等因素。相對而言，下限利率水平越低，期權費率越低；期限越短，期權費率也越低；支付次數越少，期權費率也越低。
甲公司發行了1年期1000萬元的浮動利率債券，票面利率為Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期還本付息。由于擔心利率上行而增加融資成本，甲公司買入一份利率上限期權，合約期為1年，面值1000萬元，上限利率為3%，按季度支付，支付日與債券付息日相同。與此同時，甲公司需要支付0.2%的期權費。3個月后，若利率Shibor3M為2%，則期權賣方支付給甲公司的資金是（）萬元。
A .7.5
B .5
C .2.5
D .0
參考答案：B
參考解析：國債期貨的基差，指的是經過轉換因子調整之后期貨價格與現貨價格之間的差額。
國債期貨的基差=國債現貨價格-國債期貨價格×轉換因子=101.2800-96.110×1.0500=0.3645。
股指期現套利的風險主要在于保證金風險或由此帶來的止損風險。（）
A.錯
B.對
參考答案：B
參考解析：股指期現套利的風險主要在于保證金風險或由此帶來的止損風險。
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