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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第二章單選題集訓
1、下列哪項資產(chǎn)的遠期價格定價公式最簡單？（）
A. 不支付紅利的標的資產(chǎn)
B. 支付現(xiàn)金紅利的標的資產(chǎn)
C. 支付倉儲成本的標的資產(chǎn)
D. 中長期國債期貨標的資產(chǎn)
參考解析：不支付紅利的標的資產(chǎn)沒有持有收益，持有成本只包括購買標的資產(chǎn)所需資金的利息，因此其遠期價格定價公式最簡單。
2、（）國債期貨標的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券，符合持有收益情形。
A. 長期
B. 短期
C. 中長期
D. 中期
參考解析：中長期國債期貨標的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券，符合持有收益情形。
3、下列關于Delta和Gamma的共同點，表述正確的是（）。
A. 兩者的風險因素都為標的資產(chǎn)價格變化
B. 看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負值
C. 期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平值期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D. 看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A項，Delta是用來衡量標的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格的影響程度，可以理解為期權(quán)對標的資產(chǎn)價格變動的敏感性；Gamma值衡量Delta值對標的資產(chǎn)價格的敏感度，兩者的風險因素都為標的資產(chǎn)價格變化。
BD兩項，看漲期權(quán)的Delta∈(0，1)，看跌期權(quán)的Delta∈(-1，0)，而看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為正值。
C項，隨著到期日的臨近，看跌平值期權(quán)的Delta收斂于-0．5，但是其Gamma值趨近無窮大。
