參考解析：Rho的性質如下：①看漲期權的Rho是正的，看跌期權的Rho是負的；②Rho隨標的資產價格單調遞增；③對于看漲期權，標的資產價格越高，利率對期權價值的影響越大；④對于看跌期權，標的資產價格越低，利率對期權價值的影響越大；⑤期權實值程度越高，利率變化對期權價值的影響越大；⑥期權虛值程度越高，利率變化對期權價值的影響越小；⑦Rho隨著期權到期，單調收斂到0。也就是說，期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。

參考解析：Gamma值較小時，意味著Delta對資產價格變動不敏感，投資者不必頻繁調整頭寸對沖資產價格變動風險；反之，投資者要頻繁調整。深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只有當標的資產價格和行權價格相近時，平值期權的Gamma最大，標的資產價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動。波動率和Gamma最大值成反比，波動率增加將使行權價格附近的Gamma減小，遠離行權價格的Gamma增加。