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2024年期貨從業《期貨投資分析》試題精選
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第二章多選題集訓
1、下列關于兩步二叉樹定價模型的說法，正確的有（）。
A. 總時間段分為兩個時間間隔
B. 在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C. 股票最多有2種可能的價格
D. 如果其他條件不變，在2T時刻，股票有3種可能的價格
參考解析：在兩步二叉樹定價模型中，總時間段分為兩個時間間隔。期權期限為2T，在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌。如果其他條件不變，則在2T時刻，股票有3種可能的價格。
2、以下關于希臘字母，說法正確的是（）。
A. Theta值通常為負
B. Rho隨期權到期趨近于無窮大
C. Rho隨期權的到期逐漸變為0
D. 隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大
參考解析：
A項，Theta用來度量期權價格對到期日變動的敏感度。看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的，表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。
BC兩項，Rho用來度量期權價格對利率變動的敏感性。Rho隨著期權到期，單調收斂到0，期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。
D項，Gamma值衡量Delta值對標的資產價格的敏感度。期權到期日臨近，平值期權的Gamma值趨近無窮大，實值和虛值期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
3、持有成本理論認為，現貨價格和期貨價格的差由哪些部分組成？（）
A. 融資利息
B. 倉儲費用
C. 持有收益
D. 市場價格的變化
