答：在單利計息的情況下，股指期貨的理論價格=現(xiàn)貨指數(shù)的市場價格×[1＋(融資年利率－年指數(shù)股息率)×距合約到期的天數(shù)]。
問：股指期貨如何交割？
答：股指期貨交易采用現(xiàn)金交割方式。在現(xiàn)金交割方式下，每一未平倉合約將于到期日結(jié)算時得以自動平倉，根據(jù)交割結(jié)算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉(zhuǎn)的方式來了結(jié)交易。
由于交割結(jié)算價是根據(jù)當時的現(xiàn)貨價格計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現(xiàn)貨價格在合約到期日歸于一致。
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