期現套利根據現貨持倉先計算出一個特定的投資組合(須與標的指數的相關性較強)，當期貨出現順價差時，放空期貨并同時買進一籃子股票，當價差收斂時平倉，逆價差時則反向操作。因為期貨到期是用現貨價來結算，因此價差一定會收斂。
跨期套利是指利用不同合約月份之間，因流動性的差異造成價格的偏離來套利。
跨市套利是指利用其它市場上市交易的類似產品，做兩地的套利。但目前政策上的限制使這種操作還有一定的難度。
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期貨綜合：股指期貨的套利可分為三種
股指期貨的套利可以分為三種：期現套利、跨期套利和跨市套利。
期現套利根據現貨持倉先計算出一個特定的投資組合(須與標的指數的相關性較強)，當期貨出現順價差時，放空期貨并同時買進一籃子股票，當價差收斂時平倉，逆價差時則反向操作。因為期貨到期是用現貨價來結算，因此價差一定會收斂。
跨期套利是指利用不同合約月份之間，因流動性的差異造成價格的偏離來套利。
跨市套利是指利用其它市場上市交易的類似產品，做兩地的套利。但目前政策上的限制使這種操作還有一定的難度。
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期現套利根據現貨持倉先計算出一個特定的投資組合(須與標的指數的相關性較強)，當期貨出現順價差時，放空期貨并同時買進一籃子股票，當價差收斂時平倉，逆價差時則反向操作。因為期貨到期是用現貨價來結算，因此價差一定會收斂。
跨期套利是指利用不同合約月份之間，因流動性的差異造成價格的偏離來套利。
跨市套利是指利用其它市場上市交易的類似產品，做兩地的套利。但目前政策上的限制使這種操作還有一定的難度。
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