(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等于股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨后的兩個季月，共四個月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300指數期貨合約將有0612、0701、0703和0706四個月份的合約。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割結算的合約。0612合約到期交割結算后，0701就成為最近月份合約，同時0702合約掛牌。0701合約到期交割結算后，0702、0703就成為最近兩個月份合約，同時0709合約掛牌。采用近月合約與季月合約相結合的方式，在半年左右的時間內共有四個合約同時交易，具有長短兼濟、相對集中的效果。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最后交易日的交易時間可能有特別規定。
(6)價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高于或者低于規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的8%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。滬深300指數期貨合約交易保證金的實際比例以中金所正式公布的合約中所規定的比例為準，提請投資者注意。另外需要提醒的是，由于普通投資者無法直接在中金所開設保證金賬戶，可以在符合規定的期貨公司開立保證金賬戶來進行交易和結算，相應的期貨公司為了更嚴格地控制投資者的風險，一般會在中金所規定的保證金比例基礎上再上浮若干個百分點，具體比例依投資者開戶的期貨公司而定。
(8)交割方式。股指期貨交易采用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將于到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在于兩點：其一，結算價格的計算方式不同;其二，現金交割后多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算后雙方的持倉仍然保留。
由于交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。
(9)最后交易日和最后結算日。股指期貨合約在最后結算日進行現金交割結算，最后交易日與最后結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。
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