（1）期權(quán)的Theta值通常是負的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
（2）在行權(quán)價格附近，Theta 的絕對值最大，到期時間變化對期權(quán)價值的影響最大。
（3）平值期權(quán)（標的價格等于行權(quán)價格）的 Theta 是單調(diào)遞減至負無窮大。非平值期權(quán)的 Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至 0。因此，隨著期權(quán)接近到期，平值期權(quán)受到的影響越來越大，而非平值期權(quán)受到的影響越來越小。
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