1、一般來(lái)說(shuō)，債券的市場(chǎng)價(jià)格和到期收益率呈（ ）

A. 正相關(guān)關(guān)系

B. 部分正相關(guān)關(guān)系

C. 負(fù)相關(guān)關(guān)系

D. 無(wú)相關(guān)關(guān)系

2、決定股票理論價(jià)格的兩個(gè)因素為（）。

A. 持有股票期限和信用債收益率

B. 預(yù)期股息收入和當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率

C. 全價(jià)和凈價(jià)

D. 持有股票種類(lèi)和活期利率

3、在債券投資中，基于久期的套期保值是不完美的，存在著較多的局限性，其原因是（）。

A. 沒(méi)有考慮債券價(jià)格與收益率關(guān)系曲線的凸度問(wèn)題，建立在收益率曲線非平移的假定上

B. 沒(méi)有考慮債券價(jià)格與收益率關(guān)系曲線的倒掛問(wèn)題，建立在收益率曲線非平移的假定上

C. 沒(méi)有考慮債券價(jià)格與收益率關(guān)系曲線的凸度問(wèn)題，建立在收益率曲線平移的假定上

D. 沒(méi)有考慮債券價(jià)格與收益率關(guān)系曲線的倒掛問(wèn)題，建立在收益率曲線平移的假定上

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4、投資人購(gòu)買(mǎi)債券后，將債券持有到償還期所獲得的收益稱(chēng)為（）。

A. 本期收益

B. 到期收益

C. 名義收益

D. 實(shí)際收益

5、在實(shí)際運(yùn)用中，不會(huì)影響套期保值效果的是( )。

A. 套期保值者持有期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格

B. 需要避險(xiǎn)的期限與避險(xiǎn)工具的期限不一致

C. 需要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)不完全一致

D. 套期保值者不能找到與未來(lái)擬出售或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的時(shí)間完全匹配的期貨

6、已知期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間，將這些已知因素代入期權(quán)定價(jià)公式，求解出標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率，該波動(dòng)率稱(chēng)為（）。

A. 隱含波動(dòng)率

B. 市場(chǎng)波動(dòng)率

C. 歷史波動(dòng)率

D. 實(shí)際波動(dòng)率

7、關(guān)于貨幣互換與利率互換的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

A. 標(biāo)準(zhǔn)利率互換多見(jiàn)于固定利率與浮動(dòng)利率互換

B. 貨幣互換與利率互換在結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制上相似，但它們是兩種不同的互換合約

C. 利率互換只涉及一種貨幣，而貨幣互換要涉及兩種貨幣

D. 在協(xié)議開(kāi)始和到期時(shí)，利率互換雙方常常交換本金，而貨幣互換不涉及本金的交換

8、某股票的市場(chǎng)價(jià)格為 42 元，某投資者認(rèn)為該股票的價(jià)格在未來(lái)3個(gè)月將發(fā)生重大變化， 因此購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)到期期限為 3 個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為 50 元的歐式看漲期權(quán)，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為35元?dú)W式看跌期權(quán)來(lái)套利。假定看漲期權(quán)的成本為2元，看跌期權(quán)的成本為1.5。3個(gè)月后，如果該股票價(jià)格跌到28元，則該投資者可獲利（）元。

A. 29

B. 7

C. 3.5

D. 25.5

9、關(guān)于期權(quán)費(fèi)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法，正確的是( )。

A. 內(nèi)在價(jià)值指期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格立即行使時(shí)所具有的價(jià)值

B. 內(nèi)在價(jià)值一般小于零

C. 對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)

D. 對(duì)于看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)-執(zhí)行價(jià)格

10、小李在期權(quán)市場(chǎng)買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格低的一份看漲期權(quán)，又買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格高的一份看漲期權(quán)， 再賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格介于前兩者中間的兩份看漲期權(quán)，則小李構(gòu)建的套利策略是（）套利。

A. 盒式價(jià)差

B. 蝶式價(jià)差

C. 鷹式價(jià)差

D. 水平價(jià)差

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