第十一章 證券組合管理理論
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考綱分析
●熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點；熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟；熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程；熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。
●掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特征；熟悉投資者偏好特征；掌握無差異曲線的含義、作用和特征；熟悉最優證券組合的含義；掌握最優證券組合的選擇原理
·熟悉資本資產定價模型的假設條件；熟悉無風險證券的含義；掌握最優風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系；掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義：掌握證券β系數的定義和經濟意義。
·熟悉資本資產定價模型的應用效果。
·熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期。望收益率，熟悉套利定價模型的應用。
●掌握有效市場的基本概念、形式及其運用。
●了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
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