第七章 金融衍生工具

第一節 金融衍生工具概述

掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握衍生工具的分類；掌握股權類、貨幣類、利率類以及信用類衍生工具的概念及其分類。

了解金融衍生工具的發展動因、發展現狀和發展趨勢；掌握金融衍生工具市場的特點與功能；了解我國衍生工具市場的發展狀況。

第二節 金融遠期、期貨與互換

掌握遠期、期貨、期權和互換的定義、基本特征和區別；掌握金融期貨、金融期貨合約的定義；了解金融期貨合約的主要種類；掌握金融期貨的集中交易制度、保證金制度、無負債結算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制、強行平倉、強制減倉制度等主要交易制度；掌握金融期貨的種類與基本功能。

了解人民幣利率互換的業務內容；了解信用違約互換的含義和主要風險；了解收益互換的應用。

第三節 金融期權與期權類金融衍生產品

掌握金融期權的定義和特征；熟悉金融期貨與金融期權的區別；熟悉金融期權的主要功能；了解金融期權的主要種類；了解金融期權的主要風險指標；了解權證的定義和分類；了解期權品種及其應用。

掌握可轉換公司債券、可交換公司債券的概念、特征、發行基本條件；熟悉可交換債券與可轉換債券的不同。

第四節 其他衍生工具簡介

熟悉存托憑證與結構化金融衍生產品的定義和分類。