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證交所在科創板異常波動什么情況下重點監控?

來源:233網校 2019-08-16 08:47:00

根據上交所發布的《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則(試行)》,予以重點監控的情形包括以下內容。

一、開盤集合競價階段同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)以偏離前收盤價5%以上的價格申報買入或者賣出;

(二)累計申報數量或者金額較大;

(三)累計申報數量占市場同方向申報總量的比例較高;

(四)累計撤銷申報數量占累計申報數量的50%以上;

(五)以低于申報買入價格反向申報賣出或者以高于申報賣出價格反向申報買入;

(六)股票開盤集合競價虛擬參考價漲(跌)幅5%以上。

二、連續競價階段多次同時存在下列情形且累計撤銷申報數量占累計申報數量的50%以上的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)最優5檔內申報買入或者賣出;

(二)單筆申報后,在實時最優5檔內累計剩余有效申報數量或者金額巨大,且占市場同方向最優5檔剩余有效申報總量的比例較高;

(三)申報后撤銷申報。

三、連續競價階段,股票交易價格處于漲(跌)幅限制狀態,同時存在下列情形2次以上的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)單筆以漲(跌)幅限制價格申報后,在該價格剩余有效申報數量或者金額巨大,且占市場該價格剩余有效申報總量的比例較高;

(二)單筆撤銷以漲(跌)幅限制價格的申報后,在漲(跌)幅限制價格的累計撤銷申報數量占以該價格累計申報數量的50%以上。

四、在有價格漲跌幅限制股票的開盤集合競價階段,同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)成交數量或者金額較大;

(二)成交數量占期間市場成交總量的比例較高;

(三)股票開盤價漲(跌)幅5%以上。

五、連續競價階段任意3分鐘內同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)買入成交價呈上升趨勢或者賣出成交價呈下降趨勢;

(二)成交數量或者金額較大;

(三)成交數量占成交期間市場成交總量的比例較高;

(四)股票漲(跌)幅4%以上。

六、收盤集合競價階段同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)成交數量或者金額較大;

(二)成交數量占期間市場成交總量的比例較高;

(三)股票漲(跌)幅3%以上。

七、連續競價階段同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)股票交易價格處于漲(跌)幅限制狀態;

(二)單筆以漲(跌)幅限制價格申報后,在該價格剩余有效申報數量或者金額巨大,占市場該價格剩余有效申報總量的比例較高,且持續10分鐘以上。

八、收盤集合競價階段同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)連續競價結束時股票交易價格處于漲(跌)幅限制狀態;

(二)連續競價結束時和收盤集合競價結束時,市場漲(跌)幅限制價格剩余有效申報數量或者金額巨大;

(三)收盤集合競價結束時,收盤集合競價階段新增漲(跌)幅限制價格申報的剩余有效申報數量或者金額較大;

(四)收盤集合競價結束時,漲(跌)幅限制價格剩余有效申報數量占市場該價格剩余有效申報總量的比例較高。

九、股票交易同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)在自己實際控制的賬戶之間頻繁、大量交易;

(二)成交數量占股票全天累計成交總量的10%以上或者收盤集合競價階段成交數量占期間市場成交總量的30%以上。

十、股票交易同時存在下列情形的,本所對有關交易行為予以重點監控:

(一)兩個或者兩個以上涉嫌關聯的證券賬戶之間互為對手方進行頻繁、大量交易;

(二)成交數量占股票全天累計成交總量的10%以上或者收盤集合競價階段成交數量占期間市場成交總量的30%以上。

十一、股票交易出現嚴重異常波動情形后10個交易日內,連續競價階段1分鐘內單向申報買入(賣出)單只嚴重異常波動股票金額超過1000萬元的,本所對有關交易行為予以重點監控。

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