目錄

第一章風(fēng)險管理基礎(chǔ)

第一節(jié)風(fēng)險管理的基本概念

一、風(fēng)險、收益與損失

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

三、商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

一、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段

第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理

一、資本的定義和作用

二、監(jiān)管資本的構(gòu)成

三、*低資本充足率要求

第四節(jié)風(fēng)險管理常用的數(shù)理知識

一、方差和標(biāo)準(zhǔn)差

二、正態(tài)分布

三、投資組合分散風(fēng)險的原理

第二章風(fēng)險管理體系

第一節(jié)風(fēng)險治理

一、董事會及其風(fēng)險管理委員會

二、監(jiān)事會

三、高級管理層

四、風(fēng)險管理部門

第二節(jié)風(fēng)險偏好和風(fēng)險文化

一、風(fēng)險偏好的定義

二、風(fēng)險偏好管理框架和風(fēng)險偏好聲明

三、制定風(fēng)險偏好過程中需考慮的因素

四、風(fēng)險偏好的維度、指標(biāo)和體現(xiàn)方式

五、風(fēng)險文化

第三節(jié)風(fēng)險限額

一、風(fēng)險限額管理的一般原則

二、風(fēng)險限額的種類

三、限額管理

第四節(jié)風(fēng)險政策及管理流程

一、風(fēng)險政策

二、風(fēng)險管理流程

第五節(jié)風(fēng)險數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)

一、風(fēng)險數(shù)據(jù)

二、風(fēng)險IT系統(tǒng)

第六節(jié)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

一、內(nèi)部控制定義

二、內(nèi)部控制在風(fēng)險管理中的作用

三、內(nèi)部控制的五大要素

四、內(nèi)部審計

第三章信用風(fēng)險管理

第一節(jié)信用風(fēng)險識別

一、單一法人客戶信用風(fēng)險識別

二、集團法人客戶信用風(fēng)險識別

三、個人客戶信用風(fēng)險識別

四、貸款組合的信用風(fēng)險識別

第二節(jié)信用風(fēng)險評估／計量

一、信用風(fēng)險評估／計量的發(fā)展

……

第四章市場風(fēng)險管理

第五章操作風(fēng)險管理

第六章流動性風(fēng)險管理

第七章國別風(fēng)險管理

第八章聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理

第九章其他風(fēng)險管理

第十章壓力測試

第十一章風(fēng)險評估與資本評估

第十二章銀行監(jiān)督與市場約束