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第七章 銀行風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1．客戶信用評級的發(fā)展過程是（　　）。

A．違約概率模型—專家判斷法—信用評分法

B．信用風(fēng)險模型—專家判斷法—違約概率模型

C．專家判斷法—信用評分法—違約概率模型

D．專家判斷法—違約概率模型—信用評分法

2．風(fēng)險管理體系的靈魂是（　　）。

A．風(fēng)險文化

B．風(fēng)險管理策略

C．公司治理結(jié)構(gòu)

D．內(nèi)部控制系統(tǒng)

3．根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類，其中不包括（　　）。

A．信用風(fēng)險

B．市場風(fēng)險

C．政治風(fēng)險

D．國別風(fēng)險

4．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（　　）。

A．RAROC=(收益-預(yù)期損失)／非預(yù)期損失

B．RAROC=(收益-非預(yù)期損失)／預(yù)期損失

C．RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)／收益

D．RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)／收益

5．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以（　　）為參照基準(zhǔn)。

A．風(fēng)險價值

B．經(jīng)濟增加值

C．經(jīng)濟資本

D．市場價值

6．有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（　　）。

A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C．系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D．風(fēng)險監(jiān)控難度較小

7．下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（　　）。

A．下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B．集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C．母公司從子公司套取現(xiàn)金

D．母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

8．授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（　　）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A．行業(yè)等級

B．產(chǎn)品等級

C．擔(dān)保

D．授信額度

二、多項選擇題

1．下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)／信號的有（　　）。

A．融資成本上升

B．資產(chǎn)質(zhì)量下降

C．外部評級下降

D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E．所發(fā)行的股票價格上升

2．風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括（　　）。

A．不良貸款遷徙率

B．資本充足程度

C．超額備付金比率

D．盈利能力

E．準(zhǔn)備金充足程度

3．下列各項中，（　　）屬于流動性比率指標(biāo)。

A．利息保障倍數(shù)

B．大額負(fù)債依賴度

C．核心存款比例

D．總資產(chǎn)報酬率

E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

4．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括（　　）。

A．資金交易

B．消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

C．網(wǎng)絡(luò)中心

D．不動產(chǎn)評估

E．賬戶系統(tǒng)

5．公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在（　　）。

A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu)

B．董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險

C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)

D．風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平

6．下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是（　　）。

A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

7．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（　　）。

A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

8．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是（　　）。

A．貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

D．相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

9．以下說法中，正確的有（　　）。

A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B．違約概率和違約頻率不是同一個概念

C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D．違約頻率是分析模型做出的事前預(yù)測

E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)