31.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該 銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【答案與解析】正確答案：B
核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)。
32.下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )。
A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的 流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強
B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C.對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50% 很正常
D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險
【答案與解析】正確答案：C
對于主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。
33.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。
A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期肉的流動性狀況
B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%一5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警
C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強
D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求
【答案與解析】正確答案：C
在風(fēng)險管理中，銀行或客戶規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，隱藏風(fēng)險就越多，管理就越麻煩，，就不利于風(fēng)險管理，記住這種觀點，可以幫助快速解答很多問題。例如本題中，商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，分析人員所能獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性隨之降低。
34.( )針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。
A.流動性比率/指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【答案與解析】正確答案：C
考生只需記住，計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風(fēng) 險計量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點，才能防止混淆。
35.下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )。
A.6個月LIBOR增加500個基點
B.信用價差增加300個基點
C.正常經(jīng)營狀況
D.主要貨幣相對于美元升值l5%
【答案與解析】正確答案：C
本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風(fēng)險狀況，直接選C。
36.商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( )。
A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行
C.制訂各幣種的流動性管理策略
D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃 .
【答案與解析】正確答案：B
最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以常識判斷出的錯誤。商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理包括ACD三項所述內(nèi)容。
37.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )。
A.75%，25%
B.75%，l5%
C.50%，l5%
D.50%，25%
【答案與解析】正確答案：A
屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數(shù)字比例之外，還要留心“不得超過”與“不得低于”。流動性資產(chǎn)比流動性負(fù)債少，但是要超過l/4。存款余額一定要比貸款余額多，多出存款的l/4。
38.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于( )加總。
(1)新貸款凈增值的預(yù)測值
(2)存款凈流量的預(yù)測值
(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值
(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值
(5)期初的“剩余”或 “赤字”
A.(1)、(2)
B.(1)、(2)、(3)
C.(1)、(2)、(5)
D.(1)、(2)、(3 )(4)、(5)
【答案與解析】正確答案：D
用現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求的方法：新貸款凈增值的預(yù)測值(新貸款額-到期貸款-貸款出售)+存款凈流量的預(yù)測值(流入量-流出量)+其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值+其他負(fù)債凈流量預(yù)測值+期初的“剩余”或“赤字”。
39.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
【答案與解析】正確答案：A
融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。
40.下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
【答案與解析】正確答案：C
從字面上分析選項就可以得出答案A、B、D顯然是指標(biāo)越高，對銀行越有利，風(fēng)險越小，只有C是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無法全部還上的風(fēng)險就越犬，流動性風(fēng)險也就越大。
