101、 公允價值的計量方式有( )。
A、直接使用可獲得的市場價格
B、使用公認的模型估算市場價格
C、根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性
D、使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
E、根據資產獲得時的歷史成本
標準答案： A, B, C, D
102、 關于資產證券化的以下說法，正確的有( )。
A、證券化是將缺乏流動性且不具有預期穩定現金流的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券
B、信貸資產證券化的產品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產支持證券
C、資產證券化改變了商業銀行傳統的“資金出借者”的角色，使商業銀行同時具有了“資產出售者”的職能
D、資產證券化對商業銀行的競爭發展和信用風險管理起到了非常重要的作用
E、在某種程度上，證券化產品的屬性是由其標的(即抵押資產組合)屬性所決定
標準答案： B, C, D, E
103、 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。
A、資產的到期期限
B、資產的不同市場價值
C、資產的到期收益率
D、資產的現值
E、資產的當期收益率
標準答案： A, C
104、 市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A、忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B、缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
C、大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D、缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響
E、缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異
標準答案： A, B, C, D, E
105、 操作風險的成因主要包括( )。
A、人員因素
B、內部流程
C、系統缺陷
D、外部因素
E、其他因素
標準答案： A, B, C, D
106、 核心雇員流失的風險具體體現為( )
A、核心員工的知識/技能缺乏
B、缺乏足夠后援/替代人員
C、相關信息缺乏共享和文檔記錄
D、缺乏崗位輪換機制
E、核心員工的欺詐行為
標準答案： B, C, D
107、 操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )。
A、數據/信息質量
B、違反系統安全規定
C、系統設計/開發的戰略風險
D、系統的穩定性、兼容性、適宜性
E、系統開發、維護成本過高
標準答案： A, B, C, D
108、 操作風險基本指標法的計算中涉及( )。
A、前三年中各年為正的總收入
B、前三年中總收入為正數的年數
C、巴塞爾委員會專門設定的乘數因子
D、前三年的總收入
E、所計量的總的年數
標準答案： A, B, C
109、 根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用操作風險標準法的資格，商業銀行必須至少滿足( )。
A、董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
B、銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
C、銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
D、必須具備完善、健康的公司治理結構
E、必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
標準答案： A, B, C
110、 商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備( )
A、完善的公司治理結構
B、健全的內部控制體系
C、普及合規管理文化
D、集中式的、可靈活擴充的業務信息系統
E、強大的研發實力
標準答案： A, B, C, D
