1.影響違約損失率的因素包括( )。

A.產品因素

B.公司因素

C.行業因素

D.地區因素

E.宏觀經濟周期因素

【答案與解析】正確答案：ABCDE

這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。

2.下列關于缺口分析的理解，正確的有( )。

A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口

D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

【答案與解析】正確答案：ABC

遇到缺口這個知識點時，簡單記住正缺口就是銀行正資產，負缺口就是銀行在負債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降。

3.情景分析中的情景可以( )。

A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

B.人為設定

C.直接使用歷史上發生過的情景

D.從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到

E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

【答案與解析】正確答案：ABCDE

人為設定不等同于任意設定，這個地方會設置陷阱，考生要留意。

4.下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

A.屬于衍生產品交易 B.在實踐中通常簡稱為即期

C.可以用于外匯投機 D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

【答案與解析】正確答案：BCDE

即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。

5.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

A.遠期外匯交易合約

B.貨幣期貨

C.貨幣互換

D.期權

E.即期外匯交易

【答案與解析】正確答案：ABCD

首先排除E，因為即期外匯交易不是衍生品交易，不能用來規避外匯風險。A、B、C、D包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風險進行對沖。