1.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括( )。

A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評級體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評估的準(zhǔn)確性和一致性

C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

【答案與解析】正確答案：ABCE

這類例題除了在復(fù)習(xí)過程中加深印象之外，注意每項(xiàng)內(nèi)容都是積極地防范風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)所給選項(xiàng)中出現(xiàn)了不同論調(diào)的表述，就要馬上警惕這是錯(cuò)誤選項(xiàng)。本題中，D項(xiàng)就在“上”、“下”中做了埋伏，當(dāng)實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下，必須上調(diào)預(yù)期值。

2.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

B.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

【答案與解析】正確答案：ABCDE

3.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。

A.CAP曲線與AR值

B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

C.KS檢驗(yàn)

D.卡方分布檢驗(yàn)

E.正態(tài)分布檢驗(yàn)

【答案與解析】正確答案：BDE

違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。

4.下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)(N/A表示無信息)。則下列說法正確的有( )。

A.(A)又可以稱為非零售暴露

B.(A)無期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整

C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同

D.(C)與(D)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率

E.對于(B)，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率

【答案與解析】正確答案：ACE

一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露，A正確。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹唵瘟闵ⅲ瑹o期限調(diào)整，B錯(cuò)誤;C的表述合情合理，正確;D中，初級法不要求估計(jì)違約損失率，高級法要求估計(jì)違約損失率。

5.常用的信用衍生工具包括( )。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

E.信用貸款

【答案與解析】正確答案：ABCD

(1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后，對違約損失得到補(bǔ)償;(3)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約;(4)信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)——將上述過程中引入了一個(gè)sPv。