6.CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數，這些變量包括( )。

A.企業貸款數額

B.企業資產市場價值

C.企業資產市場價值的波動性

D.市場收益率

E.企業資產賬面價值

【答案與解析】正確答案：ABC

影響貸款信用風險溢價的要素包括，企業貸款數額，企業資產的市場價值，企業資產價值A的波動性，短期無風險利率，貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。

7.《巴塞爾新資本協議》提出的內部評級法要求商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測( )等信用風險因素，并根據權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風險暴露

D.違約原因

E.期限

【答案與解析】正確答案：ABCE

8.下列關于久期的說法，正確的有( )。

A.久期也稱持續期

B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C.久期的數學公式為.DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)

D.久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商

【答案與解析】正確答案：ABDE

9.市場風險內部模型的主要優點包括( )。

A.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

B.能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風撿的監測、管理和控制

D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

【答案與解析】正確答案：ABCD

E應為不能反映，這是市場風險內部模型的缺點之一。

10.下列關于計算VAR值參數選擇的說法，正確的有( )。

A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間隔取決于其資產組合的特性

D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組變動頻繁，則時間間隔應該長

E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

【答案與解析】正確答案：ABC

D中變動頻繁時間間隔應該短，E中，時間間隔應該選取監管成本等于監管收益的臨界點。