16.巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

A.系統風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰略風險

E.聲譽風險

【答案與解析】正確答案：BCDE

這是風險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類，是按誘發風險的原因分類的，系統風險是按照風險范圍分類的。

17.信用風險的主要形式包括( )。

A.結算風險

B.流動性風險

C.非系統風險

D.違約風險

E.國家風險

【答案與解析】正確答案：AD

這是比較基礎的知識點，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

18.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。

A.聘用員工做法和工作場所安全性

B.業務中斷和系統失靈

C.客戶、產品及業務做法

D.實物資產損壞

E.外部欺詐

【答案與解析】正確答案：ABCDE

根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

19.下列關于資本作用的說法，正確的有( )。

A.資本為商業銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業銀行過度業務擴張和風瞪承擔

D.維持市場信心

E.為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力

【答案與解析】正確答案：ABDE

商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔。

20.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。

A.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)

B.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配， 為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

C.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

D.經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，

從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

【答案與解析】正確答案：ABCE

D經風險調整的業績評估方法是以經濟資本為基礎的。