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　　單選題

　?。?）不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費

　　標準答案：C

　　組合貸款層面的行業風險屬于（ ）。

　　A、系統風險

　　B、非系統風險

　　C、特定風險

　　D、宏觀風險

　　標準答案：A

　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。

　　A、資產分組

　　B、集中度指標

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數據均值與方差替代

　　標準答案：C

　　下面關于非預期損失的說法，錯誤的是（ ）。

　　A、非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規避

　　D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的

　　標準答案：C

　　采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（ ）。

　　A、信貸資產組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產組合價值的分布

　　C、不同信貸資產組合的風險特征

　　D、信貸資產組合的組成成分

　　標準答案：A

　　銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、

　　根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設定情景假設

　　D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失

　　標準答案：C

　　Credimetrics的核心思想是（ ）。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響

　　B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征

　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關

　　D、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果

　　標準答案：A