相關(guān)建議：2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案匯總
多選題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）。
A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
C、信用風(fēng)險(xiǎn)
D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。
A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)
C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算
E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票買(mǎi)入期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。
A、到期時(shí)間延長(zhǎng)
B、利率提高
C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高
D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高
E、合約的執(zhí)行價(jià)格降低
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，以下各項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入資本賬戶(hù)的有（ ）。
A、短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸
B、為對(duì)沖銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
C、代客買(mǎi)賣(mài)的頭寸
D、做市交易形成的頭寸
E、向客戶(hù)提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
蒙特卡洛模擬法計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括（ ）。
A、可以處理非線(xiàn)性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
B、計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C、產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D、即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確
E、可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）。
A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。
A、平價(jià)期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、價(jià)外期權(quán)
D、買(mǎi)入期權(quán)
E、賣(mài)出期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
