在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是（ ）。
A、到期時間延長
B、利率降低
C、標的股票價格的波動率提高
D、標的股票的市場價格提高
E、合約的執行價格提高
標準答案：ABCD
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括（ ）。
A、直接使用可獲得的市場價格
B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C、直接使用名義價值
D、實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）
E、允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
標準答案：ABDE
以下關于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降
D、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
標準答案：BCE
負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括（ ）。
A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
B、識別、計量和監測市場風險
C、監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D、設計、實施事后檢驗和壓力測試
E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
標準答案：ABCDE
以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是（ ）。
A、外幣存款
B、 外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠期的買賣
E、跨境投資
標準答案：ABCE
以下關于利率互換表述正確的是（ ）。
A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險
標準答案：ADE
關于期權價值的以下說法，正確的是（ ）。
A、期權價值包括內在價值和時間價值兩部分
B、期權的內在價值可能為負值
C、期權的價值可能與其時間價值相等
D、期權的價值可能大于其時間價值
E、在到期日，期權的價值等于其內在價值
標準答案：ACDE
監管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（ ）
A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，對某種產品應該針對不同情況使用不同的計值方法
D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、 風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來
標準答案：ABDE
市場風險計量是市場風險計量中的核心內容，與其有關的以下說法，正確的是（ ）。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
標準答案：ABDE
有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（ ）。
A、按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸
B、按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平
C、對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
D、市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
標準答案：ABCDE
判斷題
利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：對
商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）
1、錯
2、對
標準答案：錯
大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：對
方差－協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。（ ）
1、錯
2、對
標準答案：錯
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