相關(guān)建議：2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)習(xí)題及答案匯總
單選題
2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（ ）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A、資本結(jié)構(gòu)、外部審計、市場競爭
B、資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律
C、資本要求、監(jiān)督檢查、市場競爭
D、資本結(jié)構(gòu)、外部審計、市場紀(jì)律
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要（ ），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。
A、以最快速度提出監(jiān)管意見
B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益
C、合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率
D、為監(jiān)管對象節(jié)約盡可能多的成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了（ ）個流動性監(jiān)管指標(biāo)。
A、5
B、6
C、7
D、8
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
在信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率＝貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額，該項指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下面關(guān)于這一指標(biāo)說法錯誤的是 （ ）
A、該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說明該行存在信用風(fēng)險
B、該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險
C、該項比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險程度越高
D、該項比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險狀況的依據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（ ）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。
A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時性
B、運行速度、復(fù)雜性、便捷性
C、質(zhì)量、數(shù)量、及時性
D、質(zhì)量、及時性、便捷性
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是 （ ）
A、評級為AA－以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券
B、銀行存單
C、我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券
D、黃金
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
CAMELS評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括哪三個因素? （ ）
A、資本充足性、負(fù)債比率、客戶結(jié)構(gòu)
B、核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險敏感度
C、核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)
D、資本充足性、流動性、市場風(fēng)險敏感度
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由哪三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成?（ ）
A、立法、行政法規(guī)、規(guī)章
B、法律、行政法規(guī)、規(guī)章
C、法律、監(jiān)管文件、制度
D、立法、監(jiān)管文件、制度
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為五個方面，其中之一是利益沖突論。是說銀行通常存在擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的潛在動力。但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的（ ）問題，造成金融市場效率低下。
A、盲目擴(kuò)張和風(fēng)險增大
B、逆向選擇和風(fēng)險增大
C、逆向選擇和道德風(fēng)險
D、盲目擴(kuò)張和道德風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
監(jiān)管理念是指在監(jiān)管實踐中遵循的指導(dǎo)思想。監(jiān)管理念既來源于監(jiān)管實踐，是對監(jiān)管實踐的總結(jié)，又指導(dǎo)銀行監(jiān)管實踐，是實施銀行業(yè)監(jiān)管的行為準(zhǔn)則。在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，目前，我國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（ ）。
A、“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”
B、“管董事會、管風(fēng)險、管利潤、提高透明度”
C、“管人事、管經(jīng)營、管風(fēng)險、提高透明度”
D、“管董事會、管風(fēng)險、管經(jīng)營、提高透明度”
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動性缺口比率，按照本幣和外幣分別計算。其中流動性指標(biāo)的計算公式是（ ），該指標(biāo)不得 （ ）
A、流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額*100%，低于25%
B、流動性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額*100%，高于25%
C、一段時期的流動性資產(chǎn)余額平均值/一段時期的流動性負(fù)債平均值*100%，低于25%
D、流動性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額*100%，低于8%
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)眾多，下列指標(biāo)與其分類對應(yīng)正確的是 （ ）
A、市場風(fēng)險類指標(biāo)——操作風(fēng)險損失率
B、信用風(fēng)險類指標(biāo)——市值敏感性比率
C、市場風(fēng)險類指標(biāo)——累計外匯敞口頭寸比例
D、流動風(fēng)險類指標(biāo)——預(yù)期損失率
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
