55. 衡量行業產品附加值和市場競爭力的指標是（ ）
正確答案：D
A 行業凈資產收益率
B 行業盈虧系數
C 行業資本積累率
D 行業銷售利潤內率
56. 衡量行業產品供求狀況的指標是（ ）
正確答案：D
A 行業凈資產收益率
B 行業盈虧系數
C 行業資本積累率
D 行業產品產銷率
57. 衡量行業相對技術水平的指標是（ ）
正確答案：D
A 行業凈資產收益率
B 行業盈虧系數
C 行業資本積累率
D 勞動生產率
58. 以下屬于區域政策法規重大變化的相關警示信號的是（ ）
正確答案：D
A 國家政策法規變化給當地帶來不利影響
B 行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控
C 區域法律法規明顯調整
D 以上都是
59. 以下屬于區域經營環境惡化的警示信號的是（ ）
正確答案：D
A 區域經濟整體下滑
B 區域產業集中度高，主導產業出現衰退
C區域內客戶的資信狀況普遍降低
D以上都是
60. 決定客戶債務承受能力的是（ ）
正確答案：C
A 客戶信用等級
B 所有者權益
C 客戶的信用等級及所有者權益
D 以上都不對
61. 經濟資本是（ ）
正確答案：A
A 抵御商業銀行的非預期損失所使用的資本
B 抵御商業銀行的預期損失所使用的資本
C 低于商業銀行的預期損失和非預期損失所使用的資本
D 以上都不對
62. 授信審批的原則是（ ）
正確答案：D
A 審貸分離
B 統一考慮
C 展期重審
D 以上都是
63. 以下關于貸款定價中的資本成本的論述正確的是（ ）
正確答案：B
A 資本成本是指分攤到貸款定價中的商業銀行股權資本的成本
B 資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本
C 資本成本包括股權成本和債務成本
D 資本成本是指商業銀行為某筆貸款而相應籌集的存款的成本
64. 以下關于貸款轉讓的論述，正確的是（ ）
正確答案：D
A單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C 應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D 以上都正確
65. 信用風險經濟資本是指（ ）
正確答案：A
A 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金
B 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金
C 商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D 以上都不對
66. 杠桿比率是用來衡量客戶哪方面情況（ ）
正確答案：C
A 經營狀況
B 風險狀況
C 償債能力
D 行業狀況
67. 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（ ）
正確答案：D
A 管理者人品
B 管理者誠信度
C 授信動機
D 以上都是
68. 小企業的經營風險主要因為（ ）
正確答案：D
A 自有資金匱乏
B 產品開發能力低
C 產品結構單一
D 以上都是
69. 對集團法人客戶進行信用風險分析時，對哪方面的分析判斷至關重要（ ）
正確答案：B
A 集團的子公司經營狀況
B 集團內關聯交易
C 集團高層人事安排
D 集團資本來源
70. 對個人貸款的貸前調查中，最重要的是（ ）
正確答案：A
A 個人信用評分
B 信用評級
C 貸前調查報告
D 以上都不對
71. 以下屬于按揭貸款中的假按揭風險的是（ ）
正確答案：D
A 以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用款
B 信貸人員與企業串謀，向虛擬借款人發放高成數個人住房按揭貸款
C 借款人是虛假購房，身份和住址不明
D 以上都是
72. 貸款組合的信用風險包括（ ）
正確答案：C
A 系統性風險
B 非系統性風險
C 既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D 有且僅有系統風險和非系統風險之一
73. 如果貸款組合內兩筆貸款是正相關的，那么同時發生損失的可能性（ ）
正確答案：B
A 比較小
B 比較大
C 不確定
D 以上都不對
74. 如果貸款組合內兩筆貸款是負相關的，那么同時發生損失的可能性（ ）
正確答案：A
A 比較小
B 比較大
C 不確定
D 以上都不對
75. 商業銀行降低貸款組合的信用風險的最有效辦法是（ ）
正確答案：C
A 將貸款組合集中到少數風險小的行業
B 將貸款組合集中到高收益行業
C 將貸款組合分散化到各種相關性小或者負相關的行業
D 縮小貸款組合的規模
76. 宏觀經濟因素和行業因素所帶來的風險屬于（ ）
正確答案：C
A 系統風險
B 非系統風險
C 既有系統風險，又有非系統風險
D 周期風險
77. 考慮到我國經濟發展不平衡，商業銀行在信用風險分析時，應當特別關注（ ）
正確答案：C
A 宏觀經濟風險因素
B 行業風險因素
C 區域風險因素
D企業特定風險因素
78. 《巴塞爾新資本協議》要求客戶評級必須具有的功能是（ ）
正確答案：C
A 能夠有效區分違約客戶
B 能夠準確量化客戶的違約風險
C 既要能夠有效區分違約客戶，又要能夠準確量化客戶的違約風險
D 能夠債項評級
79. 在信用風險度量中，違約概率是指（ ）
正確答案：C
A 單一借款人的違約概率
B 某一信用等級所有借款人的違約概率
C 單一借款人的違約概率及某一信用等級所有借款人的違約概率
D 單一借款人的債項損失率
80. 以下關于違約概率和違約頻率的論述，正確的是（ ）
正確答案：B
A 違約頻率是事前預測，違約概率是事后檢驗結果
B 違約頻率可以用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但是不能成為內部評級的直接依據
C 違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D 以上都正確
81. 信用評分模型的關鍵是（ ）
正確答案：B
A 模型形式的選擇
B 特征變量的選擇及權重的確定
C 數據的充分完備性
D 數理分析的充分性
82. 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是（ ）
正確答案：B
A 15億
B 12億
C 20億
D 30億
83. Credit Monitor模型的核心是什么（ ）
正確答案：C
A外部信用評級
B內部信用評級
C 把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系
D把企業與銀行的借貸關系視為期貨買賣關系
84. 在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的（ ）
正確答案：A
A 期權費
B 執行價格
C 期權價值
D 以上都不是
85. 風險中性定價理論的核心思想是（ ）
正確答案：B
A假定風險因素不影響定價
B假設金融市場中每個參與者都是風險中立者
C 假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者
D 金融市場是有效的
86. ＫＰＭＧ風險中性定價模型所要計算的是（ ）
正確答案：C
A 違約損失率
B 違約頻率
C 違約概率
D 信用等級
87. 如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（ ）
正確答案：B
A 0.03
B 0.04
C 0.05
D 1
88. 利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于（ ）
正確答案：A
A 歷史違約數據
B 預測數據
C 蒙特卡羅模擬
D 情景分析
89. 信用評級資料的來源是（ ）
正確答案：D
A 內部評級系統
B 外部專業評級機構
C 監管機構
D A和B
90. 信用評級包括（ ）
正確答案：C
A 客戶評級
B 債項評級
C 客戶評級和債項評級
D 以上都不對
91. 衡量違約風險的指標是（ ）
正確答案：C
A 違約概率
B 違約損失率
C 違約概率和違約損失率
D 以上都不正確
92. 敏感性分析用于（ ）
正確答案：D
A 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D A和C
93. 情景分析用于（ ）
正確答案：B
A 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D A和C
94. 信用風險計量方法中，哪種方法是利用商業銀行資產的外部評級結果（ ）
正確答案：A
A 標準法
B 內部評級法
C 標準法和內部評級法
D 以上都不正確
95. 內部評級初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計（ ）
正確答案：A
A 每一等級客戶的違約概率
B 每一等級債項的違約概率
C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率
96. 內部評級高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計（ ）
正確答案：D
A 每一等級客戶的違約概率
B 每一等級債項的違約概率
C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率
97. 以下關于內部評級的論述，不正確的是（ ）
正確答案：C
A 內部評級體系應當包括客戶評級和債項評級的兩個維度
B 客戶評級和債項評級這兩個維度是相互獨立的
C 針對同一客戶的不同貸款，客戶評級可以不一致
D 同一客戶的不同貸款的債項評級可以不一致
98. 信用風險監測是（ ）
正確答案：D
A 一個連續的動態的過程
B 跟蹤已識別風險的發展變化情況
C 根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析
D 以上說法都是
99. 客戶風險的內生變量包括（ ）
正確答案：C
A 基本面指標
B 財務指標
C 基本面指標和財務指標
D 企業家才能指標
100. 如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于（ ）
正確答案：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
101. 如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為１０億，專項準備為５億，特種準備為１億，那么該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率是（ ）
正確答案：B
A 50%
B 80%
C 100%
D 120%
102. 我國商業銀行的風險預警體系中，黑色預警法是一種（ ）
正確答案：A
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 以上都不對
103. 我國商業銀行的風險預警體系中，藍色色預警法是一種（ ）
正確答案：B
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 以上都不對
104. 我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（ ）
正確答案：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相結合的分析法
D 以上都不對
105. 資產證券化的作用在于（ ）
正確答案：D
A 提高商業銀行資產的流動性
B 增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C 是一種風險轉移的風險管理方法
D 以上說法都正確
106. 貸款定價中的風險成本是指（ ）
正確答案：B
A 管理貸款風險所花費的成本
B 貸款的預期損失
C 貸款違約概率
D 以上都不是
107. 以下關于預期損失和經濟資本的論述，正確的是（ ）
正確答案：B
A 商業銀行應根據預期損失和非預期損失計提各項準備
B 經濟資本是用來抵御商業銀行非預期損失所需要的資本
C 經濟資本是用來抵御商業銀行非預期損失所需要的資本
D 經濟資本是用來抵御商業銀行預期損失和非預期損失所需要的資本
108. 在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的（ ）
正確答案：C
A RAROC＝貸款年收入／監管或經濟資本
B RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本
C RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本
D RAROC＝（貸款年收入－各項費用）／監管或經濟資本
109. 商業銀行進行貸款轉讓的目的是（ ）
正確答案：D
A 分散風險
B 增加收益
C 實現資產多元化
D 以上說法都是
110. 單筆貸款風險分析和貸款組合風險分析的區別是（ ）
正確答案：A
A 貸款組合考慮到了資產之間的相關性，單筆貸款風險分析沒有考慮到資產間的相關性
B 貸款組合的分析比單筆貸款更加粗糙，沒有充分考慮到各筆貸款的風險性
C 貸款組合的風險等于單筆貸款風險之和
D 以上都不正確
111. 目前我國商業銀行所承擔的主要風險是（ ）
正確答案：D
A 市場風險
B 流動性風險
C 操作風險
D 信用風險
112. 集團公司內部關聯交易的基本動機是（ ）
正確答案：D
A 實現整個集團公司的統一管理和控制
B 規避政策障礙和粉飾財務報表
C 提高公司的市場競爭力
D A和B
113. 信用風險計量模型所經歷的發展階段包括（ ）
正確答案：D
A 專家判斷法
B 信用評分模型
C 違約概率模型
D 以上說法都正確
114. 如果某商業銀行有１００個客戶評級為Ｂ級，違約概率是２％，當年有５個該級別客戶違約，那么（ ）
正確答案：B
A 當年Ｂ級客戶的違約概率是５％
B 當年Ｂ級客戶的違約頻率是５％
C 當年Ｂ級客戶的違約概率和違約頻率都是５％
D 當年Ｂ級客戶的違約頻率是２％
115. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:那么該債券在第一年的邊際死亡率為（ ）
正確答案：A
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
116. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:該債券在第二年的邊際死亡率為（ ）
正確答案：B
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
117. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:該債券在第三年的邊際死亡率為（ ）
正確答案：C
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
118. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:該債券第一年的累積死亡率是（ ）
正確答案：A
A 0.005
B 0.006
C 0.01
D 0.021
119. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:該債券第二年的累積死亡率是（ ）
正確答案：B
A 0.005
B 0.01
C 0.015
D 0.021
120. 已知等級為ＢＢ的債券發行總價值為１０億，發行第一年違約的總價值為５００萬，第二年違約的總價值為６００萬，第三年違約的總價值是１０００萬:該債券第三年的累積死亡率是（ ）
正確答案：C
A 0.005
B 0.006
C 0.012
D 0.021
121. 以下關于商業銀行貸款的經濟損失的論述，正確的是（ ）
正確答案：A
A 經濟損失考慮了貸款損失的所有相關因素，包括直接成本和間接成本，賬面成本和機會成本
B 經濟損失是指商業銀行的賬面損失
C 經濟損失包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分
D 經濟損失通常情況下與會計損失相等
122. 如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是（ ）
正確答案：C
A 0.01
B 0.012
C 0.018
D 0.03
123. 以下關于內部評級法和內部評級體系的論述，不正確的是（ ）
正確答案：D
A 內部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法，各國商業銀行都應該使用內部評級法進行風險評估
B 內部評級體系是商業銀行進行風險計量/分析的核心工具
C 任何一個現代商業銀行，都應該具備良好的內部評級體系，保證風險管理的質量和效率
D 具備完善內部評級體系得商業銀行都能夠很好的應用內部評級法
124. 根據Ｚ值模型，Ｚ值越高，則（ ）
正確答案：B
A 違約風險越高
B 違約風險越低
C 違約風險不確定
D 以上都不對
125. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸 款的經濟資本為（ ）
正確答案：A
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
126. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸 款的經濟資本為（ ）
正確答案：B
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
127. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據非預期損失占比，商業銀行分配給次級類貸 款的經濟資本為（ ）
正確答案：C
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
128. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據非預期損失占比，商業銀行分配給可疑類貸 款的經濟資本為（ ）
正確答案：D
A 4億
B 8億
C 10億
D 6億
129. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據非預期損失占比，商業銀行分配給損失類貸 款的經濟資本為（ ）
正確答案：A
A 2億
B 8億
C 10億
D 6億
130. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給正常 類貸款的經濟資本為（ ）
正確答案：A
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
131. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注 類貸款的經濟資本為（ ）
正確答案：B
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
132. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給次級 類貸款的經濟資本為（ ）
正確答案：C
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
133. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給可疑 類貸款的經濟資本為（ ）
正確答案：D
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
134. 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業銀行的總體經濟資本為30億:根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給損失 類貸款的經濟資本為（ ）
正確答案：D
A 2億
B 3億
C 5億
D 10億
135. 商業銀行授信審批的原則不包括（ ）
正確答案：D
A 審貸分離原則
B 統一考慮原則
C 展期重審原則
D 成本-收益權衡原則
136. 貸款定價中的風險成本是用來（ ）
正確答案：A
A 抵銷貸款預期損失
B 抵銷貸款非預期損失
C 抵銷貸款的預期和非預期損失
D 以上都不對
137. 已知某商業銀行的正常類貸款為100億元、關注類貸款為50億元，次級類貸款為30億元，可疑類貸款為15億元、損失類貸款為5億元，那么該商業銀行的不良資產/貸款率指標為（ ）
正確答案：C
A 2.5%
B 10%
C 25%
D50%
138. 根據Credit Risk+模型，如果一個貸款組合中每筆貸款的平均違約率為10%，那么該貸款組合中發生3筆貸款違約的概率為（ ）
正確答案：B
A 1%
B 0.7%
C 3%
D 2.5%
特別建議：
2010年下半年銀行從業資格考試成績查詢11月5日2010年下半年中國銀行業從業人員資格認證證書申請須知相關建議：
2010年下半年銀行從業資格考試各科真題
