二、多選題（1分/題）
1. 商業銀行的客戶可以分為（ ）
正確答案：AB
A 法人客戶
B 個人客戶
C 企業客戶
D 集團客戶
E 機構客戶
2. 對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括（ ）
正確答案：ABC
A 財務報表分析
B 財務比率分析
C 現金流量分析
D 投融資策略分析
E 經營項目分析
3. 對企業進行的財務報表分析的對象包括（ ）
正確答案：BC
A 現金流量表
B 資產負債表
C 損益表
D 各項財務比率
E 各項投融資項目
4. 對企業的財務報表分析應當注重哪幾項內容（ ）
正確答案：ABCD
A 識別和評價財務報表風險
B 識別和評價資產管理狀況
C 識別和評價經營管理狀況
D 識別和評價負債管理狀況
E 識別和評價各項投融資狀況
5. 財務比率主要分為哪幾類（ ）
正確答案：ACDE
A 盈利能力比率
B 負債比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動比率
6. 以下屬于盈利能力比率的是（ ）
正確答案：ABCDE
A 銷售毛利率
B 銷售凈利率
C 凈資產收益率
D 總資產收益率
E 資產凈利率
7. 以下屬于效率比率的有（ ）
正確答案：ABCD
A 存貨周轉率
B 應收帳款周轉率
C 流動資產周轉率
D 資產回報率
E 資產負債率
8. 以下屬于杠桿比率指標的有（ ）
正確答案：ABC
A 資產負債率
B 有形凈值債務率
C 利息償付比率
D 總資產收益率
E 權益收益率
9. 以下屬于流動比率指標的有（ ）
正確答案：AB
A 流動比率
B 速動比率
C 利息保障倍數
D 應付賬款周轉率
E 應收賬款周轉率
10. 現金流量表可以分為哪幾部分（ ）
正確答案：ABC
A 經營活動的現金流
B 投資活動的現金流
C 融資活動的現金流
D 主營業務現金流
E 營業外現金流
11. 對單一法人客戶的非財務因素分析主要包括哪些方面（ ）
正確答案：ABCD
A 生產經營風險分析
B 管理層風險分析
C 行業風險分析
D宏觀經濟及自然環境分析
E 市場需求分析
12. 商業銀行貸款擔保的主要方式有（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證
B 抵押
C 質押
D 留置
E 定金
13. 商業銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證人的資格
B 保證人的財務實力
C 保證人的意愿
D 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系
E 保證的法律責任
14. 對于非營利性的機構客戶，商業銀行除了關注與企業客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險包括（ ）
正確答案：ABCD
A 政策風險
B 投資風險
C 財務風險
D 擔保風險
E 經營風險
15. 對于小企業和微小企業客戶，除了關注與企業客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險點包括（ ）
正確答案：ABC
A 經營風險
B 財務風險
C 信譽風險
D 擔保風險
E 投資風險
16. 集團法人客戶的信用風險特征包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 內部關聯交易頻繁
B 連環擔保普遍
C 財務報表真實性差
D 系統性風險高
E 風險識別和貸后監督難度較大
17. 在信用評估過程中，個人客戶通常的分類形式包括（ ）
正確答案：ABCD
A 按照老客戶與新客戶分類
B 按照信貸產品種類進行分類
C 按照客戶年齡進行分類
D 按照客戶的信用評分進行分類
E 按照客戶的資金實力進行分類
18. 個人信貸業務可以基本劃分為哪幾類（ ）
正確答案：ABC
A 個人住宅抵押貸款
B 個人零售貸款
C 循環零售貸款
D 個人消費貸款
E 個人助學貸款
19. 個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（ ）
正確答案：ABCD
A 經銷商風險
B 假按揭風險
C 由于房產價值下跌導致超額押值不足
D 借款人的經濟財務狀況惡化的風險
E 國家對房市采取宏觀調控策措施
20. 個人零售貸款的風險主要包括（ ）
正確答案：ACDE
A 借款人的真實收入狀況難以掌握
B 借款人有意欺詐
C 貸款購買的商品質量有問題或者價格下跌導致消費者不愿履約
D 抵押權益實現困難
E 借款人的償債能力有可能不穩定
21. 對于貸款組合的信用風險的分析，銀行應該更多的關注于（ ）
正確答案：ABC
A 宏觀經濟因素
B 行業風險
C 區域風險
D 公司風險
E 特定經營項目風險
22. 國際主流的信用風險計量方法經歷了哪幾個主要發展階段（ ）
正確答案：ABC
A 專家判斷法
B 信用評分模型
C 違約概率模型
D VaR模型
E 高級計量法
23. 計算借款人違約概率的方法包括（ ）
正確答案：ABC
A 根據歷史違約經驗
B 利用統計模型
C 外部評級映射
D 內部評級法
E 專家判斷法
24. 應用專家判別法進行客戶信用評級時，主要考慮的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人的聲譽
B 借款人的收益波動性
C 宏觀經濟周期
D 宏觀經濟政策
E 市場利率水平
25. 目前廣泛用于企業信用分析的5Cs指標是指（ ）
正確答案：ABCDE
A 品德
B 還款能力
C 資本
D 抵押
E 經營環境
26. 目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考察的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 個人因素
B 資金用途因素
C 還款來源因素
D 保障因素
E 企業前景因素
27. 針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝（ＣＡＭＥＬ）分析系統包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 資本充足性
B 資產質量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流動性
28. 目前應用最為廣泛的信用評分模型有（ ）
正確答案：ABCD
A 線性概率模型
B?。蹋铮纾椋裟Ｐ?BR>C?。校颍铮猓椋裟Ｐ?BR>D 線性辨別模型
E Ｚ評分模型
29. 運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括（ ）
正確答案：ABC
A 根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數
B 利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對這一類借款人違約的影響程度
C 將同類的潛在借款人的相關變量帶入函數式算出數值，作為決策是否貸款的標準
D 在使用模型的過程中，不斷根據新獲得的數據對模型進行修正
E 不斷利用數字模擬對模型進行壓力測試和修正
30. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（ ）
正確答案：ABD
A 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化
B 信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限
C無法全面的反映借款人的信用狀況
D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值
E方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素
31. ２０世紀９０年代以來發展出來的違約概率模型中，具有代表性的模型有（ ）
正確答案：ABCD
A RiskCalc模型
BCredit Monitor模型
CKPMG風險中性定價模型
D死亡率模型
E VaR模型
32. 在法人客戶評級模型中，Altman的Z計分模型中所考慮的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 流動性
B 盈利性
C 杠桿比率
D 償債能力
E 活躍性
33. Altman的Z計分函數中的自變量包含以下哪些項（ ）
正確答案：ABCDE
A （流動資產-流動負債）/總資產
B 留存收益/總資產
C 息稅前利潤/總資產
D 股票市場價值/債務賬面價值
E 銷售額/總資產
34. 以下屬于ＺＥＴＡ模型的指標的是（ ）
正確答案：ABCDE
A息稅前利潤／總資產
B資產收益率５～１０年變動趨勢的標準差
C息稅前利潤／總利息支出
D流動資產／流動負債
E留存收益／總資產
35. Merton模型中關于貸款價值Ｖ的函數包含了以下哪些變量（ ）
正確答案：ABCDE
A 企業貸款數額
B 企業資產的市場價值
C 企業資產的市場價值的波動性
D 短期無風險利率
E 貸款剩余期限
36. KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（ ）
正確答案：ABCD
A 貸款承諾的利息
B 與貸款相同期限的零息國債的收益率
C 貸款的違約回收率
D 貸款期限
E 借款企業的市場價值
37. 國內商業銀行在構建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于（ ）
正確答案：ABC
A 個別客戶群體沒有足夠的歷史數據，使得客戶分類在統計上的效果不顯著，建模時沒有體現個人客戶分類的優勢
B 很多剛開始建立信用評分機制的商業銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數據，更難以進行深度數據分析
C 中國這樣的發展中國家的客戶分類變量存在相當程度的不穩定性
D 客戶分類需要耗費大量人力和資金進行研究，不太經濟
E 客戶分類方法在信用風險評估中的作用不大
38. 對個人客戶進行信用評分，按照評分階段劃分，可以分為哪幾個階段（ ）
正確答案：ABC
A 信用局評分
B 申請評分
C 行為評分
D 風險評分
E 忠誠度評分
39. 在信用局評分階段，常用的評分模型有（ ）
正確答案：ABCD
A 預測消費者違約/壞賬風險大小的風險評分模型
B 預測消費者開戶后給商業銀行帶來潛在收益的收益評分模型
C 預測消費者破產風險大小的破產評分模型
D 其他信用特征評分
E 消費者行為評分
40. 《巴塞爾新資本協議》對客戶評級/評分的驗證提出的諸多嚴格要求包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 商業銀行必須定期對模型進行驗證
B 商業銀行必須建立一個健全的體系以檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性
C 商業銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率
D商業銀行必須保證檢測方法不會隨經濟周期發生系統性變化
E 商業銀行必須對實際違約概率與預期值偏差過大的情況建立明確的內部標準
41. 在對貸款的債項評級中，影響違約損失率的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 產品因素
B 公司因素
C 行業因素
D 地區因素
E 宏觀因素
42. 我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款（ ）
正確答案：ABCDE
A正常
B關注
C次級
D可疑
E損失
43. 按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有（ ）
正確答案：CDE
A 正常貸款
B 關注貸款
C 次級貸款
D 可以貸款
E 損失貸款
44. 違約的發生主要是由于哪些原因（ ）
正確答案：ABC
A 債務人自身原因，經營不善、決策失誤
B 行業不景氣
C 宏觀經濟因素影響
D 債務人故意欺詐
E 貸款定價不合理
45. 哪些因素導致了債務人之間的違約相依性（ ）
正確答案：BC
A 債務人自身原因，經營不善、決策失誤
B 行業不景氣
C 宏觀經濟因素影響
D 債務人故意欺詐
E 貸款定價不合理
46. 目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括（ ）
正確答案：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit PortfoliView模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
47. 信用風險計量模型的壓力測試的主要功能有（ ）
正確答案：ABCDE
A 評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
B 作為對主要基于歷史數據和假設條件的風險模型的補充
C 提高商業銀行對自身風險特征的理解，推動其對風險特征隨時間的變化情況的監控
D 幫助董事會和高級管理層確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致
E 幫助量化極端損失風險，并重估模型的假設
48. 有效的信用監測體系應當實現的目標包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢
B 監測對合同條款的遵守情況
C 評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢
D 識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類
E 對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序
49. 對客戶進行風險監測，所關注的財務指標包括（ ）
正確答案：ABCD
A償債能力指標
B盈利能力指標
C營運能力指標
D增長能力指標
E杠桿指標
50. 中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項（ ）
正確答案：ABCDE
A 不良資產／貸款率
B 預期損失率
C 貸款風險遷徙
D 不良貸款撥備覆蓋率
E 貸款損失準備充足率
51. 信用風險預警應遵循哪些程序（ ）
正確答案：ABCD
A 信用信息的收集和傳遞
B 信息通過處理、甄別、判斷后，進入預測系統中進行分析
C 在風險警報的基礎上，為控制和最大限度消除商業銀行的風險而采取的一系列措施
D 經過風險預警及風險處置過程后，對風險預警的結果進行科學的評價，并發現預警中存在的問題
E 根據風險預警的有效性，對信用風險計量模型進行調整
52. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（ ）
正確答案：ABCD
A 傳統方法
B 評級方法
C 信用評分方法
D 統計模型
E 黑色預警法
53. 在行業風險預警中，屬于行業環境風險因素的有（ ）
正確答案：ABCD
A 經濟周期
B 財政貨幣政策
C 國家的產業政策
D 國家有關法律法規
E 企業的經營戰略
54. 行業經營環境出現惡化的預警指標包括哪些（ ）
正確答案：ABCDE
A 行業整體衰退
B 產能過剩
C 市場需求明顯下降
D 出現重大技術變革
E 行業出現整體虧損
55. 行業財務風險分析指標體系包括以下哪些指標（ ）
正確答案：ABCDE
A 凈資產收益率
B行業盈虧系數
C 資本積累率
D 銷售利潤率
E 產品產銷率
56. 區域風險預警主要包括哪幾種情況（ ）
正確答案：ABC
A 有關區域經濟的政策法規發生重大變化
B 區域經營環境出現惡化
C 區域商業銀行分支機構內部出現風險因素
D 國家有關產業政策發生變化
E 產品出口的國家的貿易限制政策
57. 在客戶風險預警過程中，以下哪些屬于客戶的財務風險的信號（ ）
正確答案：ACD
A 存貨周轉率放慢
B 公司喪失了一個或數個財務狀況良好的大客戶
C 無形資產占比太高
D 資產負債結構重大變化
E 公司高管層出現大規模人事變動
58. 以下哪些屬于風險報告的職責（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
B 傳遞商業銀行風險偏好和風險容忍度
C 使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息
D 利用有關數據和事件的報告，為商業銀行風險管理提供支持
E 保障風險管理信息及時、準確向有關部門報告
59. 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征 （ ）
正確答案：ABCDE
A 全面性
B 相關性
C及時性
D 可靠性
E 可比性
60. 以下哪些內容應當反映到商業銀行的綜合風險報告當中（ ）
正確答案：ABCD
A 各類風險總體狀況及變化趨勢
B 分類風險狀況及變化原因
C 風險應對策略及具體措施
D 加強風險管理的建議
E 重大風險事項的描述
61. 中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定，對表外業務進行風險分析應當包含哪些內容（ ）
正確答案：ABCD
A 有關表外業務的基本情況，包括表外業務余額，損失余額，變動情況等
B 表外業務的地區結構分析
C 表外業務墊款成因分析
D 表外業務墊款變化趨勢的預測
62. 以下哪些屬于中國銀監會的《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》中關于不良貸款分析報告的有關規定（ ）
正確答案：ABCDE
A 不良貸款的清收轉化情況
B 新發放貸款質量
C 新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
D 對不良貸款變化趨勢的預測
E 不良貸款的地區和客戶結構情況
63. 對于信用風險控制，主要有哪些常用的方法（ ）
正確答案：ABCDE
A 限額管理
B 加強信貸審批
C 貸后管理及時跟進
D 根據貸款風險，盡量準確計量所需經濟資本，并進行合理配置
E利用資產證券化及有關的信用衍生產品轉移信用風險
64. 進行單一客戶的限額管理時，哪些因素幫助確定客戶的最高債務承受額（ ）
正確答案：ABC
A 客戶的所有者權益
B 客戶的杠桿比率
C 客戶的資信等級
D 客戶的行業特征
E 宏觀經濟形勢
65. 對集團客戶進行限額管理時，應當遵循怎樣的步驟（ ）
正確答案：BCDE
A 授信額度一經確定，就不輕易調整
B 根據總體指導方針和客戶關系，初步確定整體授信額度
C 按單一客戶最高綜合授信額度定量計算，初步測算關聯企業各成員單位的最高綜合授信額度的參考值
D 分析各授信額度使用單位的具體情況，調整各成員單位的最高綜合授信額度
E 確保對每個成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用額度
66. 對于關聯關系比較復雜的集團客戶，授信時應當注意（ ）
正確答案：ABCDE
A統一識別標準，實施總量控制
B掌握充分信息，避免過度授信
C主辦銀行牽頭，協調信貸業務
D授信協議約定，關聯交易必報
E盡量少用保證，爭取多用抵押
67. 商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（ ）
正確答案：ABCD
A 資金成本
B 經營成本
C 風險成本
D 資本成本
E 通貨膨脹調整成本
68. 商業銀行的授信權限管理遵循哪些原則（ ）
正確答案：ABCDE
A 給予每一交易對方的信用須得到一定權利層次的批準
B 集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準
C 債項的每一個重要改變應得到一定權利層次的批準
D 交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險-收益分析基礎之上
E 根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核
69. 商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則（ ）
正確答案：ABC
A 審貸分離原則
B 統一考慮原則
C 展期重審原則
D 責任到人原則
E 追蹤審核原則
70. 對于小企業和微小企業客戶，除了關注與企業客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險點包括（ ）
正確答案：ABC
A 經營風險
B 財務風險
C 信譽風險
D 擔保風險
E 投資風險
71. 信貸資產證券化目前主要可以分為哪幾類括（ ）
正確答案：AB
A 資產支持債券
B 住房抵押貸款債券
C 消費貸款支持債券
D 企業貸款支持債券
E 其他貸款支持債券
72. 信用衍生產品包括（ ）
正確答案：ABCD
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價差衍生產品
E信用聯動票據
E股票期權
73. 對中長期客戶授信，需要了解以下哪些情況（ ）
正確答案：ABCDE
A 客戶預計資金來源及使用情況
B 預計的資產負債情況
C 損益情況
D 項目建設進度
E 運營計劃
74. 對單一法人客戶進行財務狀況分析時，評價其負債管理狀況主要包括（ ）
正確答案：ABC
A 長期資產是否有相應的長期融資相匹配
B 短期資產是否有恰當期限的短期融資或長期融資相匹配
C 負債和資產的期限結構是否匹配
D 負債流動性分析
E 資產流動性分析
75. 針對單一法人客戶的管理層風險分析，應當重點考核管理者的哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A 管理者人品
B 管理者誠信度
C 管理者授信動機
D 管理者經營能力
E 管理者道德水準
76. 行業風險的分析內容包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 行業周期性分析
B 行業成熟期分析
C 行業競爭力及替代性分析
D 行業成功關鍵因素分析
E 行業監管政策分析
77. 單一法人客戶的總體經營風險包括（ ）
正確答案：ABC
A 企業在行業中的地位
B 行業整體特征
C 企業目標及戰略
D 行業周期
E 行業監管政策
78. 單一法人客戶的生產經營風險可以從哪些方面進行分析（ ）
正確答案：ABCDE
A 總體經營風險
B 產品風險
C 原料供應風險
D 生產風險
E 銷售風險
79. 商業銀行在對客戶進行風險分析中，對宏觀經濟環境的風險應該關注哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A GDP增長
B 政府財政支出
C 通貨膨脹
D 外匯政策
E 貨幣供應量
80. 集團法人客戶的信用風險特征包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 內部關聯交易頻繁
B 連環擔保普遍
C 財務報表真實性差
D 系統性風險高
E 風險識別和貸后監督難度大
81. 計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量（ ）
正確答案：ABC
A 違約概率
B 違約損失率
C 違約風險暴露
D 期限
E 行業風險指數
82. 使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（ ）
正確答案：BCD
A 專家判斷法
B 歷史違約經驗
C 統計模型
D 外部評級映射
E 情景模擬法
83. 對企業信用風險分析的５Cs指標包括哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A 品德
B 資本
C 還款能力
D 抵押
E 經營環境
84. 對企業信用風險分析的５Ps系統包括哪些方面因素（ ）
正確答案：ABCDE
A 品德
B 資本
C 還款能力
D 抵押
E 經營環境
85. 對企業信用風險分析的駱駝體系包括哪些指標（ ）
正確答案：ABCDE
A 資本充足性
B 資產質量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流動性
86. ZETA模型的指標包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 資產收益率指標
B 收益穩定性指標
C 償債能力指標
D 流動性指標
E 資本化程度指標
87. 根據國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統計方法包括（ ）
正確答案：ABC
A 回歸分析
B K臨近值
C 神經網絡模型
D Z值模型
E ZETA模型
88. 根據我國相關規定，商業銀行貸款按照質量可以分為哪幾類（ ）
正確答案：ABCDE
A 正常
B 關注
C 次級
D 可疑
E 損失
89. 信用風險組合模型包括（ ）
正確答案：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit PortfoliView
D Credit Risk+
E VaR
90. 根據巴塞爾協議規定，國家主權風險評級的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 人均收入
B 通貨膨脹
C 違約史指標
D 外債
E 外部平衡
91. 《巴塞爾新資本協議》關于壓力測試的觀點包括（ ）
正確答案：ABCE
A 采用內部評級法評估資本充足性的商業銀行必須有健全的壓力測試過程
B 壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
C 壓力測試并非是要求考慮最差的情景
D 必須經常進行壓力測試
E 可以開發不同方法來符合壓力測試要求
92. 《巴塞爾資本協議》將信用風險資產分為哪幾類（ ）
正確答案：ABCD
A 經濟合作發展組織中央政府的債權
B 經濟合作發展組織的商業銀行及該組織之外的中央政府的債權
C 抵押貸款
D 經濟合作組織之外的所有商業銀行、企業、個人的貸款
E 擔保貸款
93. 利用內部模型法計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要考慮到以下哪些變量（ ）
正確答案：ABCD
A 違約概率
B 違約損失率
C 違約風險暴露
D 期限
E 行業風險指數
94. 信用風險監測的主要指標包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 不良資產/貸款率
B 預期損失率
C 單一客戶授信集中度
D 貸款風險遷徙
E 貸款損失準備充足率
95. 我國商業銀行信用風險預警的常用方法是（ ）
正確答案：ABCDE
A 黑色預警法
B 藍色預警法
C 紅色預警法
D 6C法
E信用評分法
96. 常用的管理信用風險的信用衍生工具包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 總收益互換
B 信用違約互換
C 信用價差衍生產品
D 信用聯動票據
E 以上四種衍生工具的組合產品
97. 貸款定價主要由哪些方面因素決定（ ）
正確答案：ABCD
A 資金成本
B 經營成本
C 風險成本
D 資本成本
E 時間成本
特別建議：
2010年下半年銀行從業資格考試成績查詢11月5日2010年下半年中國銀行業從業人員資格認證證書申請須知相關建議：
2010年下半年銀行從業資格考試各科真題
三、判斷題（1分/題）
1. 內部評級法和內部評級體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協議》所提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法（ ）
正確答案：錯
A:表示正確
B:表示錯誤
2. 在進行抵押貸款時，根據我國現行《擔保法》相關規定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人在合同中應當約定，在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物的所有權轉移為債權人所有（ ）
正確答案：錯
A:表示正確
B:表示錯誤
3. 集團法人客戶的信用風險特征包括內部關聯交易頻繁、連環擔保普遍、財務報表真實性差、系統性風險較高、風險識別和貸后難度較大（ ）
正確答案：對
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4. 違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事后檢驗的結果，一般說來兩者應該相等（ ）
正確答案：錯
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5. Credit Monitor模型的的核心在于把銀行持有的企業債視為一個關于企業市場價值的看跌期權（ ）
正確答案：錯
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6. 客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的評級（ ）
正確答案：錯
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7. 客戶違約后給商業銀行帶來的債項損失是指違約貸款未收回的貸款本金和利息（ ）
正確答案：錯
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8. 根據《巴塞爾新資本協議》的要求，實行內部評級法的商業銀行都必須自行估計每筆債項的違約損失率（ ）
正確答案：錯
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9. 信用工具邊際風險貢獻是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個組合的風險，是用來反映單一信用工具對整個信用組合風險狀況的作用（ ）
正確答案：對
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10. 對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環節（ ）
正確答案：錯
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11. 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應（ ）
正確答案：對
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12. 內部評級初級法和內部評級高級法的區別在于，對于任何貸款的風險暴露，初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，而高級法要求商業銀行自行估計違約概率（ ）
正確答案：錯
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13. 信用風險監測是指在整個授信期內跟蹤已識別風險的發展變化情況，包括風險產生的條件和導致的結果變化（ ）
正確答案：錯
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14. 貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本（ ）
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15. 商業銀行的經濟資本是用來抵御預期損失和非預期損失所需的資本（ ）
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16. 組合貸款轉讓的難點在于資產組合的風險與價值評估缺乏透明度，買賣雙方很難就評估事項達成一致意見（ ）
正確答案：對
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17. 與組合貸款相比，單筆貸款的風險和價值一般更容易評估，因此單筆貸款的轉讓相對容易，商業應當盡量爭取將貸款組合分解成單筆貸款進行轉讓出售，以增強流動性（ ）
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18. 信貸資產證券化能夠將缺乏流動性的貸款資產轉換成具有流動性的債券，這樣有利于分散信用風險，改善資產質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統的安全性（ ）
正確答案：對
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19. 進行貸前分析時，對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現金流能否及時足夠償還貸款；對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流以償還貸款本息（ ）
正確答案：對
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20. KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的（ ）
正確答案：對
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21. 在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法（ ）
正確答案：對
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22. 違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。如果客戶已經違約，那么違約風險暴露為其違約時的債務市場價值（ ）
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23. 按照我國商業銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中關注、次級、可疑和損失類貸款屬于不良貸款（ ）
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24. CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，能夠用于計算交易性資產和非交易性資產組合的VaR（ ）
正確答案：對
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25. Credit Risk+ 模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布（ ）
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26. 《巴塞爾新資本協議》的三大支柱包括最低資本充足率、監督檢查和市場約束（ ）
正確答案：對
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27. 《巴塞爾新資本協議》的內部評級法要求內部評級體系應當具備彼此獨立的兩個維度，即客戶評級和債項評級，同一客戶不同貸款的客戶評級必須一致，但是債項評級則是反映某債項的特定風險，因此同一客戶不同貸款的債項評級不必一致（ ）
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28. 商業銀行貸款定價的成本主要包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本（ ）
正確答案：對
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29. 貸款定價中的風險成本是指貸款資產的預期損失和非預期損失（ ）
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30. 任何商業銀行建立內部評級體系，必須包括客戶評級和債項評級這兩個相互獨立、特色鮮明的兩個維度，我國的貸款五級分類法就是一個具備這樣特點的典型的內部評級體系（ ）
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31. 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，由于計算每筆債項經濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本，實現經濟資本在各個維度的分配（ ）
正確答案：對
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32. 信用衍生工具的本質在于通過一系列合約實現風險和收益的復制、轉移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的（ ）
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33. Credit Monitor模型將企業的股東權益視為企業資產價值的看漲期權，企業的股權價值是期權費，企業負債數額是期權的執行價格（ ）
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34. 信貸資產風險分類是商業銀行信貸風險的貸前管理的重要組成部分，目的在于預測資產質量狀況，幫助決策是否放貸（ ）
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35. Credit Metrics 模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論（ ）
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36. 敏感性分析是用來測試單個風險因素或以小組密切相關的風險因素的變動對組合價值的影響，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都屬于敏感性分析方法（ ）
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37. 《巴塞爾新資本協議》的創新在于更多使用銀行內部評級系統的估計值作為資本計算的輸入參數，從而有效激勵商業銀行改進風險計量手段，提高全面風險管理水平（ ）
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38. 商業銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統一考慮和展期重審的原則（ ）
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39. 貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的（ ）
正確答案：對
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