71、 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不能計(jì)量（　?。I(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
A．非交易
B．組合
C．交易
D．銀行

72、 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是（　?。?nbsp;
A．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn)
B．（現(xiàn)金頭寸—應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)
C．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn)
D．（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) 

73、 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（?。?br />A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%

74、 如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)有正的現(xiàn)金流量，則稱(chēng)為（　　）。
A．兩平期權(quán)
B．歐式期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．實(shí)值期權(quán)

75、 （　?。┩ㄟ^(guò)模擬風(fēng)險(xiǎn)損失分布厚尾部分,可以根據(jù)極端值的樣本數(shù)據(jù),在總體分布未知的情況下,得到一定臵信度的計(jì)算值作為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
A．損失分布法
B．內(nèi)部衡量法
C．極值理論法
D．基本指標(biāo)法

76、 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（　?。?
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

77、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（　　）。
A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

78、 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（?。?。
A．不良貸款率=（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）÷各項(xiàng)貸款×100%
B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%
C．單一客戶(hù)貸款集中度=最大一家客戶(hù)貸款總額÷貸款類(lèi)資產(chǎn)總額×100%
D．貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額÷貸款類(lèi)資產(chǎn)總額

79、 某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（?。?。
A．2．53%
B．2．16%
C．2．15%
D．1．78%

80、 下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是（?。?。
A．敏感性分析
B．壓力測(cè)試
C．分解分析
D．情景分析