21、 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》,其中核心資本充足率的計算公式為（　　）。 
A．核心資本充足率=核心資本凈額/（風險加權資產+2倍的市場風險資本）×100% 
B．核心資本充足率=核心資本凈額/（風險加權資產+10倍的市場風險資本）×100% 
C．核心資本充足率=核心資本凈額/（風險加權資產+12倍的市場風險資本）×100% 
D． 核心資本充足率=核心資本凈額/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資本）×100% 

22、 根據商業銀行風險的系（　　），可分為信用風險、市場風險、操作風險等. 
A．屬性  
B．形成原因  
C．表現形式  
D．危害程度 

23、 某公司2008年末流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率約為（　）。
A．0．79
B．0．94
C．1．45
D．1．86

24、 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》,其中關聯授信比例中全部關聯方授信總額是指（　　）。 
A．商業銀行全部關聯方的授信余額,扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券 
B．商業銀行全部關聯方的授信余額,扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單
C．商業銀行全部關聯方的授信余額,扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府債券 
D．商業銀行全部關聯方的授信余額,扣除關聯方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券 

25、 操作風險監測報告應該對操作風險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應對資本模型的壓力測試結果進行分析，其目的是（　　）
A．確定模型的安全性和準確性
B．使報告內容更加完整
C．遵循監管當局的要求
D．降低資本成本

26、 CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（　　）。
A．保險學的精算理論
B．默頓期權定價理論
C．經濟計量學理論
D．資產組合理論

27、 在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β因子等于18％？
A．商業銀行業務
B．資產管理
C．公司金融
D．零售經紀

28、 假設中國某商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付1 000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1 000萬泰銖的買入期權，其執行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1美元=56泰銖，則A銀行（　　）。
A．凈利益5萬美元
B．凈損失5萬美元
C．凈收益5.7萬美元
D．凈損失5.7萬美元

29、 我國商業銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業務是（　　）。
A．個人住宅抵押貸款
B．個人零售貸款
C．循環零售貸款
D．以上都不對

30、 監控和報告風險不包括（　　）。
A．財務報表不充分
B．不合適合同條款
C．違反數據保護、隱私保護法及相關法規
D．會計記錄錯誤,數據缺乏