一、單項選擇題
第1題： 投資者A期初以每股20元的價格購買某股票100股，半年后每股收到0.3元現金紅利，同時賣出股票的價格是22元，則在此半年期內，投資者A在此股票上的百分比收益率為（ ）。
A、8.5%
B、11.5%
C、13.5%
D、15.5%
正確答案B，
第2題： 投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況所對應的收益率和概率如表所示：（書第25頁表1-1）
則1年后投資股票市場的預期收益率為：
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%
正確答案A，
第3題： 假設商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝1 000億元，負債L＝800億元，資產久期為DA=6年，負債加權久期為DL=4年。根據久期分析法，如果市場利率從3%上升到3.5%，則商業銀行的流動性可能會（）
A、增強
B、減弱
C、不增強也不減弱
D、先減弱后增強
正確答案B
第4題： 被稱為“不做業務，不承擔風險”的風險管理策略是（ ）。
A、風險分散
B、風險規避
C、風險轉移
D、風險補償
正確答案B
第5題： 在《新巴塞爾協議》中，市場約束是三大支柱之一。市場約束發揮作用的基礎是( )。
A、信息披露
B、有效監管
C、自由市場機制
D、公平競爭
正確答案A
第6題： 商業銀行風險管理大體經歷了四種風險管理模式發展階段，按時間先后排列是（ ）。
A、資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
B、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
C、負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段,全面風險管理模式階段
D、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、全面風險管理模式階段
正確答案A，
第7題： 下列關于RAROC的描述，描述正確的是（ ）。
A、RAROC=（收益―非預期損失）/ 經濟資本
B、RAROC=（收益―預期損失）/ 非預期損失
C、RAROC=（收益―非預期損失）/ 預期損失
D、RAROC= 收益 / 經濟資本
正確答案B
第8題： 風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析，從而發現潛在的風險。這一識別風險的方法是（ ）。
A、資產財務狀況分析法
B、分解分析法
C、失誤樹分析方法
D、制作風險清單
正確答案A
第9題： 下列關于商業銀行現代風險管理理念的說法，不正確的是（ ）。
A、風險管理的目的就是在實現股東利益最大化的基礎上消除風險
B、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略并服務于業務發展
C、風險管理水平體現了商業銀行的競爭能力
D、商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度
正確答案A
第10題： 以下關于商業銀行風險計量的說法錯誤的是（ ）。
A、風險計量是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎
B、準確的計量結果建立在卓越的風險模型基礎之上
C、只有數據源真實、準確、充足，才能保證所開發的模型能夠真實反映銀行的風險狀況
D、商業銀行應盡可能的選用高級量化技術來更加精確的計量風險
正確答案D，
第11題： （ ）是指通過風險模型計量后，可以為不同的風險管理業務目標所共享的數據。
A、內部數據
B、外部數據
C、中間計量數據
D、組合結果數據
正確答案C
第12題： （ ）指交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。
A、名義價值
B、市場價值
C、公允價值
D、市值重估
正確答案C
第13題： 以下關于久期的說法最為恰當的是( )。
A、久期相當于按償還金額加權后的平均償還期
B、票面利息越高，久期越小
C、零息債券的久期與到期期限一致
D、以上說法都正確
正確答案D
第14題： 以下關于商業銀行處理投訴和批評的說法錯誤的是（ ）。
A、銀行應當將投訴看作是和客戶溝通的“黃金機會”
B、投訴和批評有助于督促銀行提高服務質量
C、在運營和發展過程中，銀行遭遇投訴和批評是很正常的
D、大量投訴或批評事件預示銀行即將出現聲譽危機
正確答案D
第15題： 資本充足率壓力測試中定期壓力測試應該至少（ ）
A、一年兩次
B、兩年一次
C、一年一次
D、適時進行
正確答案C
