一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點？（　　）
A．人員因素
B．外部事件
C．內部流程
D．系統缺陷

2、商業銀行的（　）狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。
A．安全性
B．流動性
C．收益性
D．風險性

3、對大多數商業銀行來說，最顯著的信用風險來源于（　　）業務。
A．信用擔保
B．貸款
C．衍生品交易
D．同業交易

4、期權性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參數設定的限額,如衡量期權價值對短期利率變動率的（　　）設定的限額。
A．elta
B．Gamma
C．Theta
D．Rho

5、一家銀行以利率12%貸款給某企業20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（　　）。
A．10%和13%
B．5%和13%
C．15%和10%
D．5%和15%

6、（　　）不包括在市場風險中。
A．利率風險
B．匯率風險
C．操作風險
D．商品價格風險

7、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為（　　）。
A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%
B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×l00%
C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

8、（　　） 是控制國家風險的一種方式，是指采取各種措施減少風險實現的概率及經濟損失的程度。 
A．風險自留  
B．風險分散  
C．風險抑制  
D．以上都是 

9、巴塞爾新資本協議鼓勵商業銀行采取（　）計量信用風險。
A．基于外部評級的模型
B．基于內部評級體系的方法
C．VaR方法
D．嚴格遵照監管當局的要求

10、在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是（　　）
A．商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
B．市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損
C．商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化
D．商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。