一、單項選擇

1、下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是(　)。

A．如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

B．隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

C．隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

D．買方期權持有者的最大損失是零

2、商業銀行的(　)狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。

A．安全性

B．流動性

C．收益性

D．風險性

3、下列關于國家風險的說法．正確的是(　)。

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B．在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C．在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D．國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

4、期權性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參數設定的限額,如衡量期權價值對短期利率變動率的(　)設定的限額。

A．elta

B．Gamma

C．Theta

D．Rho

5、一家銀行以利率12%貸款給某企業20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為(　)。

A．10%和13%

B．5%和13%

C．15%和10%

D．5%和15%

6、(　)不包括在市場風險中。

A．利率風險

B．匯率風險

C．操作風險

D．商品價格風險

7、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為(　)。

A．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%

B．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×l00%

C．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

D．人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

8、(　)是控制國家風險的一種方式，是指采取各種措施減少風險實現的概率及經濟損失的程度。

A．風險自留

B．風險分散

C．風險抑制

D．以上都是

9、巴塞爾新資本協議鼓勵商業銀行采取(　)計量信用風險。

A．基于外部評級的模型

B．基于內部評級體系的方法

C．VaR方法

D．嚴格遵照監管當局的要求

10、在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是(　)

A．商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產

B．市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損

C．商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化

D．商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。